Дело в том что найденные мной методы расчёта, в Российском сегменте интернета, сплошь строили Average True Range на Простой скользящей средней. Кухни особо не заморачивались с правдивостью описания, а просто скопипастили друг у друга неправильную формулу из MetaTrader. В то время как в Квик, Велс Лаб ATR рассчитывается по экспоненциальной средней, с хитрой формулой.

Это запись о том, как рассчитать индикатор Average True Range взаправду. Может кому-то пригодиться…

Average True Range — средний истинный диапазон. Мерило волатильности от Уэллса Уайлдера, которое он описал в книге ‘Новые концепции технических торговых систем’.

Расчёт индикатора состоит из двух фаз:

1. Поиск значений истинного диапазона
2. Сглаживание этих значений при помощи экспоненциальной средней.

Истинный диапазон рассчитывается на каждом шаге как максимум из следующих трёх значений:

1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (High — Low);
2. абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (High — Close-1);
3. абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (Low — Close-1).

Суть этого этапа, найти разброс значений цены, учитывая возможный гэп, который мог образоваться при переходе к последней свече.

В си шарп, формирование массива значений истинного диапазона у меня получилось вот так:

decimal[] tR = new decimal[candles.Lenght];

for (int i = 1; i < candles.Lenght; i++)

{

tR[i] = Math.Max(candles[i].HighPrice, candles[i — 1].ClosePrice) —

Math.Min(candles[i].LowPrice, candles[i — 1].ClosePrice);

}

Далее, сглаживаем значения истинного диапазона экспоненциальной средней.

Формула:

EMA[k] = EMA[k-1] + (1/n) · (P[k] — EMA[k-1]),

где:

n — период средней

k — текущий индекс ряда

EMA[k] — экспоненциальное скользящее среднее на момент k

P —ряд, по которому считается средняя

Выделенное жирным курсивом (1/n) из этой формулы является не стандартным участком для экспоненциальной средней. Обычно это (2/(n-1)). И не спрашивайте, после какого раза меняя формулу я это обнаружил. Но в Квик и ВелсЛаб ATR рассчитывается именно так.

При этом первое значение EMA считается как обычное скользящее среднее.

В случае если n = 4, вот так:

EMA[k] = (P[k] + P[k-1]  + P[k-2]  + P[k-3])/ 4;

Всё.

Запись Формула индикатора ATR. Расчёт Average True Range впервые появилась Sib Algo.

Хорошее:

1. Ушёл с наёмной работы:
   1. теперь могу вставать не по будильнику.
   2. устроить в понедельник пятницу.
2. Проверил десятки стратегий и способов анализа рынка. Нашёл несколько стабильных систем. Аллилуя! Всего то четыре года жизни.
3. Сделал несколько роботов на заказ:
   1. Научился быстро и качественно делать торговых роботов.
   2. Дописал в свою библиотеку кучу всяких крутых штук.
   3. Перешёл на WPF. Наконец то все мои программы красивые)) Очень приятно.
4. Написал Stock Pattern Viewer, нереально крутую штуку для поиска прибыльных формаций.
5. Дописал свой, мульти платформенный терминал.
6. Познакомился с десятками интересных людей.
7. Нашёл себе партнёров в НовосибОлдСкулАлгоБратву.
8. В январе — марте заработал руками на росте Si 40% к своему нищеСчёту. Чем вывел его в ноль и затем закрыл. Решив в следующий раз открыть счёт только при наличии хороших алгоритмов.

Плохое:

1. Понял, что в России очень тонкий программный околорынок:
   1. Оказалось что очень мало заказов на создание торговых роботов. Прям расстройство года. Думал, пока ищу Граали получится прокормить семью с создания торговых роботов на заказ. Считал, что на рынке много успешных трейдеров, желающих закодить свои страты. Написал кучу научно-популярных алго статей, давал какое-то время объявление у Тимофея в каталоге. Всё бес толку. Очень мало адекватных людей, понимающих что такое программирование и уважающие труд программиста. В основном пишут мерзкие хитрожопые нищеброды с прицелом делать всё за бесплатно.
   2. Потратил несколько месяцев на создание Stock Pattern Viewer. Думал попробовать заработать на Win — Win с трейдерами. Не хотят.
   3. Забросил свой сайт Крамин. Мой кумир почти что. В комментах грязь. Последние статьи полугодовой давности. Кажется, пройдёт ещё полгода и его отключат за неоплату хостинга. А ведь начиная, я на него ориентировался. Думал, какой крутой чувак, стал программистом в сложной и не ординарной предметной области (трейдинге), зарабатывает немного денег делая роботов, ездит в Лондон, тусуется с успешными трейдерами. П…ец. И где все эти успешные трейдеры?
2. Заработал в несколько раз меньше чем планировал. Это всё вытекает из первого пункта.

    Что дальше:

1. В этом году буду запускать торговлю алгоритмами.
2. Возможно, это будут деньги инвестора и партнёра в Новосибирске, а возможно мои.
3. Но нормального профита в ближайшие пару лет от этого не будет. Сколько не бился, не могу найти страт ниже 15 мин. И больше 150% годовых (с 2010 по 2014). А это значит, что в ближайшие 2 — 3 года, чуда не будет. Счёт будет расти очень долго и мучительно.
4. Возможно, опять придётся искать работёнку. Пару недель назад пристроился к господину Сухову (создателю Сток Шарп), вроде обещает много заказов на создание роботов. Буду ждать до конца января. Последняя моя ниточка. Если не будет заказов, то пойду на завод искать работу.

Запись Мои итоги 2014 впервые появилась Sib Algo.