Archive for the ‘Must-read’ Category

Октябрь 30th, 2015

Переехал

No Comments, Must-read, by Алексей Ван, .

Приветствую друзья! Переехал на новый сайт. Вот он: http://o-s-a.net Что новенького? Во первых нас там целая команда и скоро будет больше: Во вторых мы уже начали активно писать статьи, можно зайти и посмотреть. Я пишу про СиШарп и свой недавний опыт работы с Плаза 2 CGate. Это интересно. В третьих, мы решили систематизировать свои БЕСПЛАТНЫЕ решения в отдельный раздел, с удобной навигацией по технологиям: В четвёртых, у нас появился отдел обучения: http://o-s-a.net/training.html На сегодняшний день можно записаться на курсы по языку R. Этот язык очень популярен на западе при поиске рыночных закономерностей. Такой, язык программирования для физиков. Это не обучение в стиле двух дневных лекций за тысячу долларов. Не думайте плохо. Это обучение программированию торговых роботов.   Ну вроде и всё. Спасибо что заходили на СибАлго всё это время. Я рад что кто-то читает мои исследования и кому-то это интересно. Теперь я там.

Третья Силы сторона есть, юный падаван. И говорит и знает мало о ней кто. Ведь профессиональная деформация программистов скромность тех джедаев не позволяет выставлять себя идиотами, неся бред. Наблюдая идеологические войны «Разумного Инвестора» с ордой фриков рисующих палочки «Спекулянтами» создаётся впечатление что никаких других способов трейдинга не существует. А это мягко говоря не так. Давайте вместе попробуем разбить трейдеров на группы. А затем объективно и беспристрастно посмотрим на эти группы поближе. План: Разбить трейдеров на группы Про Тех Анализ Про Инвесторов Про Алготрейдинг

Всем привет. Меня зовут Сергей. Я программист Lua, Qpile и Delphi. На рынке 7мь лет. И теперь я тоже иногда буду писать на Сиб — Алго статьи об алготрейдинге и о том, как при помощи программирования сделать свой трейдинг увереннее, проще и прибыльнее. Представляю вам индикатор для слежения за позицией крупных игроков. Семь лет занимаюсь торговлей, тестированием торговых систем, написанием индикаторов и роботостроением. То, что я хочу вам представить даст новые возможности. Как сказал Василий Олейник «На рынке всё просто, главное уметь всё видеть и понимать.» Я всегда пытался все идеи визуализировать у себя в Квике: маркетпрофайл, стакан. Теперь у нас есть такая возможность, возможность — Видеть. Да, есть способы видеть позицию крупного игрока ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Не постфактум, пытаясь разглядеть  её в маркетпрофайл или расчерчивая плиты на недельных графиках. Нет. Данный индикатор показывает позицию кукла в моменте. Что позволяет чётко понимать направление и силу возможного движения. Индикатор не анализирует фьючерс на индекс РТС (RIM5). В его расчетах не используются объем, открытый интерес или цена RIM5. Он анализирует более 240 инструментов и отыскивает на них действия кукла и на основании этого выдает результат. Анализ RIM5 без рим пять. Больше не надо сидя под столешницей гадать по движению вилок и тарелок, что едят сильные мира сего. Столешница стала прозрачной На графике отображена сила уровней. Чем больше насыщенность тем сильней уровень. Для синего цвета, крупный игрок продал, красный значит купил. График рассматривается не как обычно по горизонтали, а по вертикали, для одной свечи множество точек с их силой и направленностью. Из прилагаемой картинки четко видно покупки с…

Январь 10th, 2015

Stock Sharp Обзор

No Comments, Must-read, by Алексей Ван, .

Прошло уже больше месяца, после моего знакомства с Stock Sharp(S#) Api (библиотеке для алго). Появились устойчивые представления о продукте и думаю пора высказать своё мнение. Статья — обзор, в первую очередь полезна для начинающих алго-трейдеров. Для тех, кто только выбирает свой путь в алго и думает с чего начать. Plan: 1) Что такое СтокШарп. 2) Чем интересно. 3) Что НЕ понравилось. 4) Что понравилось. 5) Итого.

  рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.   В этой статье я поставлю все точки над i в вопросе о том: «Что такое ГРААЛИ и зачем люди раздают их«. Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делится со своими читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост. Plan: 1) Что такое ГРААЛЬ 2) Где искать ГРААЛЬ 3) Практика 4) Люди, которые прячут ГРААЛЬ. 5) Люди, которые раздают ГРААЛЬ. 6) Итого.

Сентябрь 3rd, 2014

Древо знаний трейдера и алготрейдера 2.0

4 Comments, Must-read, by Алексей Ван, .

Древо знаний трейдера и алготрейдера. Версия 2.0 Этот пост написан в попытке систематизировать области знания необходимые к изучению трейдеру, алготрейдеру и для того, чтобы люди понимали масштаб задачи, прежде чем решат вступить на этот путь. Это пост является органичным развитием и эволюцией  идей описанных в этой(http://smart-lab.ru/blog/155908.php) и этой(http://smart-lab.ru/blog/159151.php) статьях, хоть и несёт в себе законченную мысль. Все области знаний описанные ниже не обязательны к изучению. Из комбинации этих знаний и их качества и складывается успешный трейдер, а потом и алготрейдер. И, конечно же, количество знаний влияет на итоговую equity трейдера, но, к сожалению, зависимость эта вовсе не линейна. Структура статьи: 1. Изменения к предыдущему дереву 2. Введение 3. Дерево знаний 4. Трейдинг 4.1 Технологии торговли 4.2 Финансы и кредит 4.3 СистемоСтроение 4.3.1 Физ Мат 4.3.2 Стратегии 4.3.3 Методологии исследования рынка 5 Роботостроение 5.1 Языки встроенные в торговые платформы 5.2 Визуальные редакторы 5.3 Программирование 6 Итого … Profit… Рис. 1 Паника

Ты программист и выбираешь Api для подключения к бирже!? Это статья для тебя… В ней я опишу свой скромный опыт написания ботов с подключением через SmartCom и Quik. Попробую сформулировать своё отношение к одному и второму способу, а также опишу их сильные и слабые стороны  Господа. Я работаю по старинке и пишу свои приводы. Не пользуясь универсальными Api вроде StockSharp или TsLab. Поэтому любителям этих ваших модных Платных_Закрытых_Библиотеко_Каракасов просьба идти мимо. И мне это не предлагать! Поскольку статья получилась довольно ядовитая, сначала опишу хорошие стороны одного и второго Api. Хорошо: Главная положительная черта Quik Api это надёжность. Единожды настроенное подключение TRANS2QUIK.dll не отсохнет и не повиснет. С DDE немного сложнее, но если правильно принимать и обрабатывать потоки, соединение также стабильно. SmartCom хорош в плане простого и понятного интерфейса, человеко — ориентированностью, а также высокой скоростью выставления заявок (но тут всё не просто).

Пару месяцев назад завершил одну интересную программу, которая самостоятельно ищёт прибыльные свечные паттерны . Решил было спрятать под подушкой, но недавно передумал. Пока доделывал, появилось несколько HFT идей. Буду заниматься ими, а эту подарю миру. Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит. Plan: Что такое свечной паттерн; Алгоритм поиска паттернов; Подводные камни; Оптимизация, многопоточность; Альтернативы.

    Рис. 1 Классная ворованная у Яндекс картинка, после изучения которой можно дальше не читать     Как программисту, начавшего с C# и использующего его в своих проектах, мне довольно просто набросать список преимуществ этого языка перед остальными. Однако многие из этих преимуществ являются спорными и не один год вызывают холивар среди программистов. Поэтому призываю не воспринимать всё как чистую монету. Читайте, учитесь, составляйте своё мнение. А вот моё: Итак, сначала о том, какие true языки программирования применяются для создания роботов, в порядке увеличения популярности: Delphi; VBA; C++; C#.   Delphi, он же Objective Pascal   язык, попытка угнаться за мощностью подходов к программированию С++, обеспечив при этом более высокую отказоустойчивость и читаемость. Изначально разрабатывался специально как вводный язык для начинающих программистов. Поэтому был одним из самых простых в освоении и популярным до появления C#. Которым ныне почти совсем вытеснен из ниши простых и мощных. Самый редкий выбор для программиста МТС. VBA   встроенный язык офисных приложений от Microsoft. Простой в освоении. Медленный и печальный. Выбор VBA обусловлен возможностью стандартного вывода данных о торгах из Quik в Excel, который в свою очередь и поддерживает этот самый язык. Такое положение вещей вызывает у начинающего алготрейдера уверенность в том, что дописав пару скриптов в Excel он получит готового робота. Возможно, так и есть, но здесь надо знать о том что «Чудо» на VBA не напишешь. Ну и скорости данной технологии поражают воображение (в плохом смысле). Свежих бенчмарков гугл не предоставил, но вот википедия подтверждает: http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic     C++   быстрый и сложный. Язык не является лидером по популярности среди…