Январь 3rd, 2015

Мои итоги 2014

, DeMotivator, by Алексей Ван.

ёлка

Хорошее:

  1. Ушёл с наёмной работы:
    1. теперь могу вставать не по будильнику.
    2. устроить в понедельник пятницу.
  2. Проверил десятки стратегий и способов анализа рынка. Нашёл несколько стабильных систем. Аллилуя! Всего то четыре года жизни.
  3. Сделал несколько роботов на заказ:
    1. Научился быстро и качественно делать торговых роботов.
    2. Дописал в свою библиотеку кучу всяких крутых штук.
    3. Перешёл на WPF. Наконец то все мои программы красивые)) Очень приятно.
  4. Написал Stock Pattern Viewer, нереально крутую штуку для поиска прибыльных формаций.
  5. Дописал свой, мульти платформенный терминал.
  6. Познакомился с десятками интересных людей.
  7. Нашёл себе партнёров в НовосибОлдСкулАлгоБратву.
  8. В январе — марте заработал руками на росте Si 40% к своему нищеСчёту. Чем вывел его в ноль и затем закрыл. Решив в следующий раз открыть счёт только при наличии хороших алгоритмов.

 

Плохое:

  1. Понял, что в России очень тонкий программный околорынок:
    1. Оказалось что очень мало заказов на создание торговых роботов. Прям расстройство года. Думал, пока ищу Граали получится прокормить семью с создания торговых роботов на заказ. Считал, что на рынке много успешных трейдеров, желающих закодить свои страты. Написал кучу научно-популярных алго статей, давал какое-то время объявление у Тимофея в каталоге. Всё бес толку. Очень мало адекватных людей, понимающих что такое программирование и уважающие труд программиста. В основном пишут мерзкие хитрожопые нищеброды с прицелом делать всё за бесплатно.
    2. Потратил несколько месяцев на создание Stock Pattern Viewer. Думал попробовать заработать на Win — Win с трейдерами. Не хотят.
    3. Забросил свой сайт Крамин. Мой кумир почти что. В комментах грязь. Последние статьи полугодовой давности. Кажется, пройдёт ещё полгода и его отключат за неоплату хостинга. А ведь начиная, я на него ориентировался. Думал, какой крутой чувак, стал программистом в сложной и не ординарной предметной области (трейдинге), зарабатывает немного денег делая роботов, ездит в Лондон, тусуется с успешными трейдерами. П…ец. И где все эти успешные трейдеры?
  2. Заработал в несколько раз меньше чем планировал. Это всё вытекает из первого пункта.

 

 

    Что дальше:

  1. В этом году буду запускать торговлю алгоритмами.
  2. Возможно, это будут деньги инвестора и партнёра в Новосибирске, а возможно мои.
  3. Но нормального профита в ближайшие пару лет от этого не будет. Сколько не бился, не могу найти страт ниже 15 мин. И больше 150% годовых (с 2010 по 2014). А это значит, что в ближайшие 2 — 3 года, чуда не будет. Счёт будет расти очень долго и мучительно.
  4. Возможно, опять придётся искать работёнку. Пару недель назад пристроился к господину Сухову (создателю Сток Шарп), вроде обещает много заказов на создание роботов. Буду ждать до конца января. Последняя моя ниточка. Если не будет заказов, то пойду на завод искать работу.

Back Top

Responses to “Мои итоги 2014”

  1. Привет Алексей !
    Можно поинтересоваться
    ..И больше 150% годовых (с 2010 по 2014)
    1.На каких рынках(Россия-Америка-Европа,акции, фьючерсы, опционы)?
    2.На каком плече?
    3.При каком ММ
    4.При каких просадках(MaxDD)
    5.Какие комиссии и проскальзывания(если это только в тестах)
    6.Какова емкость стратегий
    7.Какова ликвидность инструментов на которых доходность 150%

    Возможно не всё так и плохо.
    Вы знаете, что Западе считается всё что выше 20% при разумных
    рисках считается ХОРОШО.

    И что такое -Перешёл на WPF?

    С уважением,
    Дмитрий

    • Привет.
      Можно поинтересоваться))
      По порядку:
      1) Россия. ММВБ. Фортс. Направленная торговля.
      2) 1
      3) Вот это не понял. В тестах торговля одним контрактом, без каких то хитрого управления позицией. Обычный СтопЛосс и немного хитрый профит.
      4) На каких то инструментах и 40% есть. Много инструментов если торговать одновременно, будет лучше. Но плечё исключено. Только если в другие страты вкладывать.
      5) Я без проскальзывания и комиссий смотрю, а потом с результатов 0.07% со сделки(на круг) отнимаю.
      6) Понятия не имею. ТФ 30 мин. Должна быть очень большой. Мои 50 тыр. точно вывезет))
      7) Это Голубые фишки. Сбер. ВТБ. Газп.
      8) 20% — хорошо. Да. Но это если тебе дают в управление 10 мио долларов. Мне врятли кто-то без стэйта столько даст. А когда он(стейт) будет, ну наверное тоже так буду думать. Пока у меня нет никаких миллионов и 150 кажется мало. Да и рассчитывать, думаю можно максимум на половину от этой цифры, чтобы завышенных ожиданий не было.
      9) WPF — это штука в программировании, с помощью которой можно делать красивые окошки для своих приложений. Раньше у меня было страшное)) Теперь — нет. Малость, а приятно.

      Алексей Ван at Ответить
  2. PS. Главное-то забыл сказать.
    Спасибо за сайт и продукты, которые Вы
    разрабатываете и выкладываете в свободный доступ.

  3. Привет.
    Спасибо за ответ.

    3) Вот это не понял. В тестах торговля одним контрактом, без каких то хитрого управления позицией. Обычный СтопЛосс и немного хитрый профит.
    -имелось ввиду реинвестирование прибыли и какую часть капитала торгуете. У новичков на ФОРТСе например часто есть желание «втариться на фсе»
    Наверное Вы знаете про разные стратегии ММ — типа оптимальной Фи(РайнаДжонса), фиксированной долей от счета, % от Equity и другие.
    6.Какова емкость стратегий
    -ну сколько денег можно поставить на рынок в одной стратегии, чтобы рынок не напрягался, а стратегия не перестала работать и это связано в том числе и с ликвидность инструмента.
    Вы в принципе ответили — Это Голубые фишки. Сбер. ВТБ. Газп

    MaxDD конечно очень большой, но не это главное, в конце концов это можно отрегулировать
    через ММ.
    Вот намного интересней, почему тесты с 2012 по 2014 а не за последние скажем 10 лет.
    Ну и самое главное в реальной торговле такие же показатели или эти цифры только с тестов?

    С Уважением,
    Дмитрий

    • тесты без реинвестирования
      С 2010 по 2014 т.к. за 2007 — 2009 годы доходность вообще фантастическая т.к. рынок был мегаТрендовый и я решил эти года из тестов исключать.
      Всё только тесты. Как там будет в реале, отпишусь через год))

      Алексей Ван at Ответить
  4. Спасибо за правдивый ответ, а то некоторые начинают выдумывать.
    Хочу порекомендовать Вам для того, чтобы были стейтменты замониторте
    свои стратегии на сайтах типа-http://easymani.ru или других,
    можно на центовых счетах в кухне. Тогда у Вас через год будет, что показать. Замониторить можно несколько стратегий, а показывать лучшую.
    А если на Вашем 50кило счете не будет должного результата, то и показывать будет нечего.
    Желательно замониторить там, где автоматом открываются сделки от
    Вашего терминала, например через API.
    myfxbook.com/api
    fxblue.com
    fxstat.com
    monitor.masterfolio.ru
    marketfactory.com/lab/
    http://www.fxmag.ru/monitoring/
    http://monitoring.traders-union.ru
    http://www.mt5.com/ru/monitoring/
    http://forex-investo.ru/monitoring?action=viewlist
    http://ameboo.com/monitoring/

    Обратите внимание на
    collective2.com
    zipsignals.com
    zulutrade.com и др
    Из наших легальных и все рынки(Россия-Америка) tradernet.ru(это брокер(НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ) у него можно демку или реал от 100$)
    Если будет несколько демо или маленьких счетов по 100$.
    В кухнях лучше открывать демку.

    Если решитесь замониторить, то ещё кое-что подскажу.

    Дмитрий

    • ЗЫ. Забыл ещё у некоторых российских полу-кухонь есть CFD на российские акции, вроде у АдмиралМаркет были и у кого-то ещё.Там
      тоже входной билет небольшой порядка 100$ или демка.

  5. ЗЫ2
    Обратите внимание на
    collective2.com
    zipsignals.com
    zulutrade.com и др
    -ЭТО ДЛЯ ЗАБУГОРНЫХ РЫНКОВ(стоки, фьючи, опшины)

  6. ЗЫ 3
    Внимательней прочитал
    2.На каком плече? — 2) 1
    В тестах торговля одним контрактом

    -а это значит, что торговля ведется на FORTS и плечо у Вас
    не 1, от 8 до 15 в зависимости от ГО инструмента на FORTS
    Тогда доходность 150% при просадках 40% не сильно большая.
    Я правильно рассуждаю или может Вы как-то по другому считали.

    • Считал торговлю одним контрактом, да. Это чистая прибыль со сделок, без реинвестирований и ММ.
      Какое плечё выбрать и как оптимизировать рост эквити вопрос открытый.
      Просадка 40% по отдельному инструменту — как ни смотри плохая тема)) Надеюсь что торговля несколькими инструментами и несколькими стратами, как-то это нивелирует.

      Алексей Ван at Ответить
  7. Алексей !
    Несмотря ни на что, отношусь к Вам с уважением,
    Поэтому предлагаю из Что дальше: п.4 убрать.
    А то некоторые читатели Смартлаба(а среди них и потенциальные заказчики), могут изменить своё мнение о Вас.
    Как всегда хотел помочь. Думал у Вас творческий и жизненный кризис.
    Проходил всё это с 1996 года. Знаю куда двигаться, хотел помочь.
    С уважением,
    Дмитрий.
    PS. намерено не дал ссылку на Ваш сегодняшний пост в Смарт-лабе.
    Да и этот пост можете потереть.
    Все ошибаются.
    Надеюсь, хоть за этот пост скажете спасибо.

  8. ЗЫ. Извиняюсь сразу не заметил, что статью Вы опубликовали и у себя.
    У кого ума хватит, то без труда сопоставит п.4 из Моих итогов 2014 и этой статьей, особенно хороши комментарии на Смарт-лабе
    «поправил название в заголовке статьи»
    «Даже матюки кое-где потёр»

    Моё отношение к Вам выразил -Остап Бендер
    2015-01-10 12:50:52
    не, ну Вы реальный труженик, я таких уважаю

    • да ну. Не буду ничего удалять.
      Не пойму зачем это.
      Сухов меня не просил ни о чём.
      Я писал многое и о многих. И он также под замес попал.
      А статья кстати критическая и справедливая по Сток Шарп. Воспринята СмартЛаб АлгоСообществом на ура, т.к. внутри ПРАВДА!
      Что думал, то и написал.

      пс: Спасибо за заботу.

      Алексей Ван at Ответить
  9. Привет Алексей. Очень знакомы мне твои проблемы в торговле и Дмитрий задал очень такие точненькие вопросы. У меня сейчас 10 роботов торгуют фьючи RI и Si. МТСами занимаюсь с 2003 года. Последние 3 года получаю стабильный доход 50-150 годовых. Так вот по поводу ММ. Я свои системы по тестирую тоже 1 контрактом без реинвестирования и делаю их так чтобы maxDD был 2 тыс. руб по Si на тестах с 2012года (ТФ 5мин). В торговле размер позы беру такой чтобы DD в этом случае был 20% (инвесторам не больно) При этом получается что открываюсь я только на половиу денег, а вторую половину использую очень редко в моменты сильных трендов открываясь на на них руками. Правда после декабря 2014 рынок изменился. DD 2 тыс руб превратился в 5 тыс руб, размер позы пришлось еще уменьшить. У меня работает тривиальная связка Quik в metastock — данные. Metastock в Quik заявки через файл. Qpile — обработка заявок. Мне для метастока нужно сделать очень простой подключаемый модуль например на дельфи.Я готов оплатить эту работу. Если интересно напиши здесь или на мыло.

Добавить комментарий для Алексей Ван Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован.