Представляю вам индикатор для слежения за позицией крупных игроков.

Семь лет занимаюсь торговлей, тестированием торговых систем, написанием индикаторов и роботостроением. То, что я хочу вам представить даст новые возможности. Как сказал Василий Олейник «На рынке всё просто, главное уметь всё видеть и понимать.» Я всегда пытался все идеи визуализировать у себя в Квике: маркетпрофайл, стакан. Теперь у нас есть такая возможность, возможность — Видеть.

Да, есть способы видеть позицию крупного игрока ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Не постфактум, пытаясь разглядеть  её в маркетпрофайл или расчерчивая плиты на недельных графиках. Нет. Данный индикатор показывает позицию кукла в моменте. Что позволяет чётко понимать направление и силу возможного движения.

Индикатор не анализирует фьючерс на индекс РТС (RIM5). В его расчетах не используются объем, открытый интерес или цена RIM5. Он анализирует более 240 инструментов и отыскивает на них действия кукла и на основании этого выдает результат. Анализ RIM5 без рим пять.

Больше не надо сидя под столешницей гадать по движению вилок и тарелок, что едят сильные мира сего. Столешница стала прозрачной

На графике отображена сила уровней. Чем больше насыщенность тем сильней уровень. Для синего цвета, крупный игрок продал, красный значит купил. График рассматривается не как обычно по горизонтали, а по вертикали, для одной свечи множество точек с их силой и направленностью.

Из прилагаемой картинки четко видно покупки с 17-го по 23-е, а потом раздача

Теоретические аспекты

Все понимают, что рынком управляют большие деньги. Однако по движению, объёмам и открытому интересу в базовом активе довольно сложно прогнозировать разворотные точки тренда. В большинстве случаев увеличение или уменьшение открытого интереса в базовом активе — это есть манипуляции по хеджированию опционных позиций. Про то, как объем интереса меняется на свече без достаточного объема в ней я как–то уже писал – даркпул. А где же искать следы крупных денег?
Написано очень много книг о том, как позиции крупных игроков в опционах влияют на движения базового актива, а следовательно, на движения и развороты всего рынка в целом. Ближе к экспирации хвост легко может управлять собакой Если удаётся понять действия умных денег, то считайте, что вы уже почти Баффет.

Самое простое определение опциона.

Опцион – это право купить или продать базисный актив (например, валютный фьючерс) по определенной цене в будущем. Если покупатель купил опцион Call (на покупку), он имеет право купить лежащий в его основе базовый актив (фьючерс). Если покупатель купил опцион Put (на продажу), он имеет право продать лежащий в его основе фьючерс. Основными продавцами опционов являются крупные банки — маркетмейкеры. Практика показывает, что лишь небольшое количество опционов исполняется. Это говорит о том, что продавцы опционов очень хорошо просчитывают свои риски.

Как говорил Элдер, «Я не встречал ни одного человека, кто бы постоянно и последовательно зарабатывал на покупке опционов, но знаю тех, кто зарабатывает на их продаже.»

Информация о торговле опционами на индекс РТС– это биржевая информация поддающаяся оценке анализируя которую можно выявить действия хеджеров, брокеров. Имея такую информацию в обработанном и визуальном варианте, вы можете увидеть то, что скрыто от глаз большинства.

Буду рассказывать как куканят толпу и какие краткосрочные и долгосрочные планы у кукла, про хедж брокеров, в момент, когда физики решившись взять кредит у брокера, залазят в шорты на выходные с плечами

Из того, что я видел с момента создания индикатора: кукл при уходе в просадку, а такое тоже возможно осуществляет возврат к точке начала набора позиции, а учитывая, что он не входит одним разом, а делает это постепенно у него явно плюс. Как вариант можно входить в зоне просадки или сопротивления в расчете на защиту крупняком этих уровней.

Давайте играть на стороне больших денег.

Запись Индикатор слежения за Куклом впервые появилась Sib Algo.

рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.

В этой статье я поставлю все точки над i в вопросе о том: «Что такое ГРААЛИ и зачем люди раздают их«.

Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делится со своими читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.

Plan:

1) Что такое ГРААЛЬ

2) Где искать ГРААЛЬ

3) Практика

4) Люди, которые прячут ГРААЛЬ.

5) Люди, которые раздают ГРААЛЬ.

6) Итого.

1 ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГРААЛЬ

Предлагаю оттолкнуться от Фин. Словаря Смартлаба:

«Грааль (СмартЛаб) — на трейдерском жаргоне обозначает индивидуальный секрет торговли, приносящий деньги трейдеру. Большинство трейдеров (особенно начинающие) считают ГРААЛЕМ безубыточную торговую систему, совокупность навороченных индикаторов, которые НЕ ДАЮТ ЛОЖНЫХ входов в рынок… и  т.д.[1][2]»

И то и другое мнение очень близко к истине. Однако это слишком узкое представление т.к. Граали многогранны  и многие из них выходят за плоскость Тех. Анализа. Они существуют во времени, объёмах, ММ, психологии, отчётах компаний, ордер логах и т.д. Кроме того, многие из них широко известны и растиражированы, и при этом уже вторую сотню лет продолжают приносить деньги. Устойчивые, многолетние закономерности, зная о которых можно зарабатывать на рынке стричь капусту.

Биржевой Грааль (для меня) — любая торговая идея, со СТАТИСТИЧЕСКИ подтверждённой прибыльностью на большинстве бумаг локального рынка.

2 ГДЕ ИСКАТЬ ГРААЛЬ

На следующем рисунке я попытался изложить очевидные для себя места поиска ГРААЛЕЙ:

Красным выделил общепринятые места их поиска.

Все отдельно не буду проходить, некоторые:

Графические паттерны. Разнообразные фигуры, возникающие на графике. Волны, Фракталы, Свечи, Белки, Бабочки, Классические фигуры и другие сотни видов производных на цену актива.  Несмотря на заезженность методов, там до сих пор есть интересные вещи.

Психология. Многими (хехехе) считается что это и есть настоящий и ЕДИНСТВЕННЫЙ ГРААЛЬ, уметь контролировать свои руки и следовать своей «системе». К сожалению, при отсутствии прибыльной стратегии   и/или серии убыточных трейдов очень часто наступает тильт и/или ступор  и в такие моменты действительно надо уметь держать себя в руках. Закрыть вопрос можно став алготрейдером, но, к сожалению, для многих это не возможно по органическим причинам.

Фундаментал. Знания экономики, опираясь на которые можно давать прибыльные прогнозы о поведении экономических агентов и их влиянии на рыночную стоимость компаний, валют и т.д.

Управление позицией. Повышение эффективности стратегии за счёт использования сложной системы мани Менеджмента. Бывалые алго говорят[3] что » Грамотный выход на порядок важнее входа». Мотай на ус.

Время. Многие удивятся, но от конкретного времени входа внутри дня зависит очень многое. Статистика неумолима. Не знаю от чего это зависит, но трейдеры склонны совершать циклические действия изо дня в день. Может от того пообедали или нет? Грёбаные животные.

3 ПРАКТИКА

Итак,  на примере свечного паттрена покажу, как искать и комбинировать ГРААЛИ и потихоньку делать свою ТС.

1) Надо найти интересную ГРАФИЧЕСКУЮ точку входа. Для этого я возьму Stock Pattern Viewer[5] и намайню какую-то свечную формацию со статистикой отличной от нулевой:

МО примерно минус 0.12. Уже неплохо.

2) Затем установлю временной фильтр:

МО стал примерно минус 0.15. Уже очень хорошо. Многие душу за такую точку входа отдали бы. Но мне мало…

3) Далее, воспользуемся моим карманным Герчиком и отфильтруем опасные входы:

МО стал примерно минус 0.2. Это отлично.

4) Ну и чтобы это всё дело зашлифовать, надо прибавить простенькое управление позицией:

Вуаля. Итоговое МО минус 0.28 % на 1400 сделок. Прекрасный шорт паттерн.

Напомню, чтобы собрать итоговую конструкцию, потребовалось 4ре ГРААЛЯ (в данном случае торговые идеи, которые работают в МФЦ со дня его основания на 90% бумаг):

1) Графический свечной (Этот я вам подарил)

2) Временной (Не стал дарить)

3) Уровневый (Этот вы и так все знаете, но не пользуетесь)

4) Управления позицией (Ну это вообще жесть. Ещё Ливермор в курсе был)

Каждый по отдельности из этих Граалей довольно «худой». По отдельности они либо вообще не способны перекрыть операционные расходы, либо балансируют на грани прибыльности. И только их комбинация рождает МАГИЮ.

  4 ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРЯЧУТ ГРААЛИ

Слышу постоянно от читателей своего блога, да и в адрес наших ГУР, что ГРААЛЬ нельзя раздавать. Что это нечто уникальное и ценное. Над чем надо трястись. И что бесплатно раздают или рассказывают на семинарах лишь реально не рабочие вещи.

В этой и следующей главе порассуждаю почему это не вся правда. А с начала предлагаю посмотреть на людей, которые думают что ГРААЛЬ представляет вселенскую ценность.

Первое, что надо запомнить, братва: Ценность предмета определяется в первую очередь от сложности его создания.

Допустим, некто «Тимофей» потратил 13 лет на поиски двух свечных формаций, которые работают и три года занимался медитацией, чтобы контролировать свои руки. Естественно ценность этих двух его свечных ГРААЛЕЙ и психологического будет им оценена в десять миллионов рублей сразу. Он будет смотреть на всех с недоверием и сарказмом, считая что раздавать Граали могут только мошенники.

Или допустим, некто «Вася», потратив на визуальное изучение рынка и торговлю лудоманию 7 лет (но ни дня не занимался изучением статистики вопроса), понимает, что его прибыльные идеи все себя изжили, а всё что он знает о рынке и выеденного яйца не стоит. Такой человек, также будет считать что ГРААЛИ не могут раздавать на право и на лево. Ибо он даже за 7 лет не смог найти стабильных, а это значит что это очень сложно и дорого…

Теперь вспомним о том что на рынке 90 % как наш «Вася» из примера и ещё 5-9% такие как наш условный «Тимофей». Люди, разбитые рынком, без прибыльной системы (или с грустной системой), без инструментов для поиска новых идей и без перспектив на рынке. Поэтому подавляющее большинство людей считают, что ценность любого, даже самого худого ГРААЛЯ очень велика.

Это их правда. С их слабой позиции, скажем честно, это логично.

5 ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАЗДАЮТ ГРААЛИ

Ещё раз: Ценность предмета определяется в первую очередь от сложности его создания.

Покажу на своём примере. Вот у меня есть станция для майнинга паттернов. При помощи неё можно за день наколбасить несколько десятков работающих графических ГРААЛЕЙ. Естественно их ценность для меня равна цене снега в Сибири, и я буду раздавать их на право и на лево. Да и чего уж там, и саму станцию раздаю, за плюсики. До сих пор я живу с создания роботов и, в общем, не тороплюсь с запуском торговли. Хочу ещё эффективнее идеи найти и найду их.

По семинаристам. Есть ГРААЛИ, которые работают на большинстве рынков и эффективность их низка, но остаётся стабильной. Суда относится и торговля от уровней с коротким стопом от тов. Герчика. И простецкие системы управления позицией, позволяющие максимизировать прибыль. Вы будете реветь, но использывание контретно этих двух вещей на длительном промежутке времени сделает вас БОГАЧЁМ. Однако торговать их бывает очень не просто, ведь это далеко не все составляющие пазла идеальной ТС, поэтому люди решают заняться проведением семинаров. Собрать полный зал и срубить бабло на распространении истины для харизматичного человека гораздо приятнее и спокойнее чем торговать.

6 ИТОГО

Прибыльных идей на рынке очень и очень много. Не все из них имеют большое МО, но правильно их комбинируя можно делать хорошие системы. Не сдавайтесь!

Услышав человека, который считает, что нельзя делится прибыльными идеями, знай — в 90% случаев это лудоман не имеющий в своём арсенале ни одной. А ещё в 5-9% человек, которому повезло на время стать обладателем пары интересных идей. Но все они себя изжили (изживут).

В конце хотел бы предостеречь трейдеров от необдуманных поступков и «наивного» подхода к трейдингу. Прежде чем торговать НАДА НАУЧИТСЯ ИСКАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ ИДЕИ.

Пост Вам в помощь и учите МТС билдеры!

Литература и связные ссылки:

1. СмартЛаб определение: http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Грааль
2. Разоблачение Грааля: http://smart-lab.ru/blog/32185.php
3. http://smart-lab.ru/blog/155810.php
4. Сток Шарп. Обучение: http://stocksharp.com/edu/
5. Stock Pattern Viewer: http://sib-algo.ru/pattern-viewer

p

Запись Что такое ГРААЛИ, где их искать, и зачем люди раздают их впервые появилась Sib Algo.

    Перечитывал  недавно перевод статьи Jason Roberts  от механизатора, и поймал себя на мысли, что не согласен вообще со всеми доводами автора. Вот, что ни абзац, то из пальца высосан. В ней, этот самый Jason Roberts, собирая всевозможную клюкву об алготрейдинге, пишет, как ему хорошо работается Web программистом и как ему было плохо, когда он писал роботов.  WTF?! Подумал я, и так появился мотиватор-стёб-антоним ниже. В нём нет ссылок на оригинальные тезисы, т.ч. прочитайте обе статьи…

    Я потратил лучшую часть четырёх лет, примерно с 2009 по 2014 год, гоняясь за синей птицей в алгоритмическом трейдинге и, хотя я до сих пор не купаюсь в золоте как Скрудж Макдак, по дороге я узнал многое о себе, о мире, об экономике, о психологии, о политике, теории счастия Тимофея Мартынова и, конечно же, о том как писать устойчивый, высокопроизводительный код. Я несколько раз писал об этом, и поэтому настало время написать о том (ВНЕЗАПНО!), почему я НИКОГДА не уйду в интернет стартапы и почему посты о том, что кто-то «уходит в интернет стартапы» вызывают у меня ненависть(HATE!).

1. Для того чтобы начать торговать алгоритмически не надо практически никакого капитала, чтобы начать своими силами. Например для того чтобы вести передовые исследования по алготрейдингу, вам нужен компьютер за 500$, а минимальная сумма с которой можно зарегистрировать счёт равна 300$. При этом, зная куда пойдёт рынок в течение следующей минуты, вы станете миллионером и без прямого подключения и золотых перемычек. А какой бизнес ещё можно открыть за 800$?

2. Мне нравится работать в команде с трейдерами, и делать из их стратегий роботов. Это незабываемый опыт, который кроме всего прочего неплохо оплачивается. Любого, даже самого сложного робота можно сделать за три-четыре месяца, а если это нечто простое, то и вовсе за несколько дней. И даже если какой-то конкретный робот не приносит прибыли и не соответствует первоначальным ожиданиям, что конечно расстраивает, лично меня, как программиста и алготрейдера, он делает намного крепче и опаснее.

3.  Я убеждён, что существуют системы, которые будут продолжать зарабатывать и через десятки лет. Самообучающиеся алгоритмы уже доказали свою эффективность в борьбе за первенство в трейдинге, алготрейдинге и уже много лет отнимают у трейдеров деньги, создавая ликвидность и невероятной сложности и скорости движения, вызывая турбулентные потоки на финансовых рынках, не поддающиеся анализу для человеческого разума. Стоит только в это поверить и уже через несколько лет один из таких алгоритмов будет у вас в руках, переправляя  на вас денежные потоки. К сожалению область настолько закрыта и окутана таким глухим слоем ненависти и негодования обывателей, что поверить и разобраться в этом под силу не каждому программисту и алготрейдеру.

4. Разрабатывая торговых роботов в течение многих лет, и используя популярные языки программирования, вы становитесь весьма и весьма востребованным специалистом. Когда ты один пишешь огромную платформу, у тебя нет других вариантов, кроме как быть профессионалом во всём что касается программирования. Торговые роботы и машинное обучение — это OOAD, Многопоточность, DataMining, BigDataи т.д. Пройдя этот путь до конца, ты становишься одним из самых высокооплачиваемых программистом на рынке.

5. Любая торговля на фондовом рынке это попытка найти его неэффективность, а так же  выровнять её, и нет ничего приятнее, чем наблюдать за гармонизацией рынка твоим алгоритмом, получая за это заслуженное вознаграждение(Secret). Если иметь ввиду микротрендовиков и скоростных арбитражеров, то роботы на данном таймфреме это первый эшелон защиты от «дурака» и  подушка безопасности для инвесторов. Правильный робот не просто зарабатывает деньги, он помогает финансовой системе, создавая ликвидность и прочный заслон от проскальзываний и невменяемых, с пеной у рта нажимающих не на те кнопки. И осознание того, что именно ты создаёшь устойчивость огромной системе — огромная награда, о которой надо помнить и гордиться этим.

6. Мир алготрейдинга настолько скрытный, что порой диву даешься от того, что у нас на виду почти нет грозных Альфа-алготрейдеров, которые бы были примером для других и с высока говорили другим что правильно, а что нет. Занимаясь алготрейдингом и при этом периодически публикуя результаты своих исследований, ты здорово рискуешь им стать.

P.S. Если я все-таки разбогатею на алготрейдинге, часть меня все еще готова дать Web стартапу еще один последний шанс. Так вот

ЗЫ, Серьёзно:

    Пытаюсь быть толерантным к алготрейдерам из TSLab, S#.Studio и прочих визуальных редакторов, однако сегодня изменю себе и брошу в них камень. Вы уж извините, истина важнее. Большинство профитов доступных для trueпрограммиста, недоступны «алготрейдеру из визуальных редакторов», и это действительно путь в никуда. Перетаскивая кубики в редакторе можно «просрать» несколько(1…2…3…4…5) лет, и оказавшись у разбитого корыта, тебя не возьмут «тестировать движок для 7-ых Героев», ты пойдёшь работать на стройку. И будешь таскать цемент с нулевого на восьмой этаж, целый день )).

Вспомни об этом, если захочешь стать алготрейдером и поставь цель максимум!

Запись Почему я никогда не уйду из алготрейдинга в вёб стартапы впервые появилась Sib Algo.