Переехал на новый сайт. Вот он: http://o-s-a.net

Что новенького?

Во первых нас там целая команда и скоро будет больше:

Во вторых мы уже начали активно писать статьи, можно зайти и посмотреть. Я пишу про СиШарп и свой недавний опыт работы с Плаза 2 CGate. Это интересно.

В третьих, мы решили систематизировать свои БЕСПЛАТНЫЕ решения в отдельный раздел, с удобной навигацией по технологиям:

В четвёртых, у нас появился отдел обучения: http://o-s-a.net/training.html

На сегодняшний день можно записаться на курсы по языку R. Этот язык очень популярен на западе при поиске рыночных закономерностей. Такой, язык программирования для физиков.

Это не обучение в стиле двух дневных лекций за тысячу долларов. Не думайте плохо. Это обучение программированию торговых роботов.

Ну вроде и всё. Спасибо что заходили на СибАлго всё это время. Я рад что кто-то читает мои исследования и кому-то это интересно.

Теперь я там.

Запись Переехал впервые появилась Sib Algo.

Наблюдая идеологические войны «Разумного Инвестора» с ордой фриков рисующих палочки «Спекулянтами» создаётся впечатление что никаких других способов трейдинга не существует. А это мягко говоря не так.

Давайте вместе попробуем разбить трейдеров на группы. А затем объективно и беспристрастно посмотрим на эти группы поближе.

План:

1. Разбить трейдеров на группы
2. Про Тех Анализ
3. Про Инвесторов
4. Про Алготрейдинг

Группы трейдеров

Такого не увидишь на сайте форекс брокера:

классификация трейдеров. Честная.

Инвесторы налево. Кванты прямо. Остальные направо.

Научным Фрикам, Про НАУЧНОСТЬ

Карл Раймунд Поппер и критерий фальсифицируемости

В далёком 1935 году, в возрасте Иисуса, ещё не Сэр, но уже филосов Карл Раймунд По́ппер, в приступе паники, от засилия лже наук и фриков разных пород, изложил свой критерий фальсифицируемости. Коротко: «научная теория не может быть принципиально неопровержимой».  Надо сказать что очень скоро этот критерий был принят научным сообществом в оборот при отсеивании шарлатанов, а сам Поппер стал звездой философии и социологии планеты Земля в 21 веке. [1]

Так вот, по этому критерию Поппера, у тех (95-99%), кто торгует на рынке. У людей, которые НЕ ТЕСТИРУЮТ И НЕ МОГУТ СХЛОПНУТЬ СВОЮ СИСТЕМУ ДО ВИДА ФОРМУЛЫ проблемы. Они научные фрики. Все из них торгуют х..ню, высосанную из пальца.

1. 1. Неопровержимые теории

Эллиотчики, Кондратчики, Интуитчики, бабочники, Вульфисты и остальные(простите кого забыл), все они торгуют исходя из теорий, которые нельзя опровергнуть. Например, нельзя опровергнуть теорию Эллиота или Кандратьева. Такие волны можно расчертить на графиках подбрасывания монетки. Нельзя опровергнуть чьи то знания о поведении «толпы» и «умных денег».

В фундаменте знаний о трейдинге, у людей лежат неопровержимые лже теории.

1.2. Неопровержимые системы

«НУЖНО ТОРГОВАТЬ ТО ЧТО ВИДИШЬ», «ТОРГОВАТЬ СВОЙ ОПЫТ», «МОЗГ САМЫЙ МОЩНЫЙ КВАНТОВЫЙ ПРОЦЕССОР», «УМНЫЕ ДЕНЬГИ РАЗГРУЗИЛИСЬ ЗДЕСЬ», «ПОКУПАЯ СЕЙЧАС, Я ВКЛАДЫВАЮ В СВОЮ СТАРОСТЬ. ВОТ В СТАРОСТИ И СРАВНИМ».

Трейдеры торгуют то, что нельзя протестировать и опровергнуть. Торгуют лже системы.

1.3. Квинтэссенция антинаучного и чайнички на орбите

НАПОМИНАЮ: Это не моя выдумка! Это взаправдешний критерий научности и по нему ребята, почти все Вы, торгуете свои сексуальные(по Фрейду) фантазии. А на самом деле просто играете в казино, и единственная Ваша надежда это удача.

Вот, здесь об этом весело[2].

and here, грустно[3].

«На Орбите летает чайничек, настолько маленький, что его не увидеть в телескоп» — ну фикция же. Так вот представьте удивление Поппера, которого поведут на экскурсию в место, где в чайничек не просто верят. В сообществе существует сразу несколько конкурирующих групп, которые верят в свои, совершенно разные чайнички. Все эти группы уверены что знают траекторию, цвет ручки своего чайничка. Они знают когда маленькие (тоже невидимые) умные деньги поварихи приходят на свою невидимую космическую кухню, ставят невидимую плиту на Ри добавляют огонь под невидимым чайничком, держат уровень и добавляют в него невидимой воды входят в позицию развести толпу.

Карл Поппер, увидев такую картину, наверняка! несмотря на свои еврейские корни, с пеной у рта, ЗАЛИВАЯСЬ В ИСТЕРИКЕ, ТРЕБОВАЛ бы сжечь в печах всех кто верит в эти чайнички! Всех до последнего! А выдумщиков этих чайничков эксгумировать и ставить над ними опыты.

Карл Поппер, ПРОСТИ ИХ и спи спокойно! Хорошо что ты не занимался трейдингом и не разбирал местные лжетеории. Это спасло тебя от разрыва мозга в юном возрасте, и мы теперь можем радоваться твоим вкладом в философию и социологию. Спасибо.

Жертвам сект, Про СЕКТЫ

Се́кта (лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следую) — понятие (термин), которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления и противостоящего ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение.[6]

В нашем случае есть основная наука «Экономика», в её рамках есть множество моделей, как заработать на долгосроке или в стакане. Более того, наш Российский рынок настолько неэффективен что плакать охота. Всё это задокументировано и доказано. Но наши ГУРУ начинают создавать параллельную вселенную без доказательной базы в своём блоге. Убеждают людей в том, что его учение верное на основании ЛжеАргументов и тафталогии. Собирают публику. Дают рекомендации, пишут про это «нечто» книги. Берут деньги за обучении.

Как создать секту(выдержки[5]):

Главное в секте —  отучить человека самому принимать решения, снять с него груз ответственности. Это несколько уменьшает тревожность, а использование трансовых технологий (о них вам тоже надо будет получить представление) позволяет держать уровень страхов, тревоги под контролем, а затем учитывая склонность человека к получению сильных эмоций одной из которых является все тот же страх, его уже можно пугать гневом Богов (куклов. прим. автора блога) или своим собственным. Так что если человек решает бросить секту, то ему предстоит преодолеть этот уже созданный «страх» плюс те страхи и тревоги, которые он имел до прихода в секту, тем более, что за время нахождения в секте, если вы все сделали правильно, он уже разучился жить самостоятельно.

…

Ваша задача — забрасывать »сети, » в которые вы ловите людей, их души. Цель этой акции — найти и затем собрать вокруг себя так называемых »странников» ,  то есть людей с пограничной психиатрической патологией, невротиков и т.д. Они достаточно плохо приспособлены к жизни и легко управляемы, и если вы избавите их от чувства ответственности, и будете принимать за них решения (а почему бы и нет… ведь вам на них наплевать), то избавиться от них вы уже не сумеете.

Как определить секту (по пунктам, без расшифрофки[7]):

1) Очень много Маркетинга

2) Чёткая иерархия структуры. Маскировка учений под общепризнанные догмы

3) Взносы

4) Непогрешимый лидер

5) Подавление рационального сознания

6) Книги и собрания (активный и инвентаризированный (книги, вебинары) процесс знакомства с «тайным знанием»)

7) Противопоставление миру (надо торговать Америку. Уж там то настоящие трейдеры. А Вы тут в Вашей рашке — парашке в помоях ковыряетесь)

8) Общая цель

9) Знаки отличия и исключительный символизм (у всех свои чёрточки. Естественно).

Завершая главу охота посочувствовать людям, попавшим в зависимость от Харизматических лидеров и попавших в околорыночную секту. Пожалеем товарищей, Врятли с ними что-то уже можно сделать.

Разумным инвесторам про старость и хрупкость

Хорошо:

1)  Арсагера и Александр Шадрин просто молодцы. Делают доброе дело для страны, создают целую группу населения, которая готова на деле верить в капитализм, без продразвёрток и мобилизаций, САМОСТОЯТЕЛЬНО инвестировать в Наше ОБЩЕЕ будущее.

2) Научные теории (в т.ч. «Гипотеза Эффективных рынков» Юджина Фама[4]) не отрицают, а некоторые и подтверждают правильность такого подхода к делу — «Инвестирование в долгосрок» хорошо.

Плохо:

1. Снятие с себя ответственности за судьбу своих денег.
   1. У нас в стране государство опять всех кинет. Это почти неизбежно. Если в предыдущем столетии сделали так 5ть раз, значит это уже система. Безответственно инвестировать деньги в то, что должно испариться. Такая позиция очень ХРУПКА. Можно в один день (в 55 лет например, когда победа уже близка) остаться с голым задом в намыленной петле на кухне съемной квартиры.
   2. Предлагается торговать прибыльные модели заработка на бирже, Научно доказанные и с Нобелевскими премиями. Системное инвестирование, дивиденды, отчётности и обгон инфляции. Всё круто. Но ведь они основаны на поведении Американского и Европейского рынках акций. Что вызывает много вопросов лично у меня, как Алготрейдера. Если можно обойти «Гипотезу эффективных рынков»[8] на молодых биржах, почему на этих же биржах должны работать остальные рыночные теории разработанные для «супер Эффективных рынков»?
   3. Надо говорить людям об этом.
2. Никто не хочет быть богатым в 50. Зачем всех заставлять идти по этому пути не предлагая альтернативы? Есть возможность потратив такое же кол-во усилий стать алготрейдером и заработать к 30.

Алготрейдинг

Хорошо:

• Хорошо тестировать свои идеи в TsLab/WelthLab/Omega/HandMadeTester, а не на реальном счёте.
• Хорошо торговать оттестированную систему. Очень приятно.
• Хорошо не трястись во время просадок. Это ожидаемо.
• Хорошо писать пост, в то время когда бот за тебя торгует.
• Хорошо не иметь проблем с «Психологией».
• Хорошо не быть Сектантом и Научным фриком. Уважать себя.
• Хорошо не надеется на правительство.
• Хорошо стать программистом и иметь возможность в любой момент пойти делать игры.
• Хорошо ища Грааль, иметь возможность зарабатывать на жизнь, создавая успешным трейдерам роботов на заказ.
• Хорошо Толстенно Троллить лудоманоСектанов.

Плохо:

• Это не для всех господа трейдеры. Надо быть умнее среднего. IQ должен быть определённо больше, либо равен 100. Всё… Пол СмартЛаба рыдает.
• По идее нельзя писать, что это хорошо. Надо быть скрытным. Чтобы ПлитоГуру исправно продолжали загонять толпу в контрТренд.
• «Гипотеза эффективных рынков» делает всех, кто не торгует «скорость распределения информации» — «Научными маргиналами». Факт.

Заключение

НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ!

НЕ НАДО ИНВЕСТИРОВАТЬ!

НАДО АЛГОРИТМИРОВАТЬ!

Источники:

• Карл Поппер https://ru.wikipedia.org/wiki/Поппер,_Карл_Раймунд
• Лурк. Научное фричество: https://lurkmore.to/%CD%E0%F3%F7%ED%EE%E5_%F4%F0%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE
• Вики. Фальсифицируемость. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%E8%F6%E8%F0%F3%E5%EC%EE%F1%F2%FC
• Юджин Фама https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%EC%E0,_%DE%E4%E6%E8%ED
• Теории СектоСтроений: http://www.aferizm.ru/sekti/sekti_MMM.htm
• Про Секты в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EA%F2%E0
• Как распознать Секту: http://www.aif.ru/dontknows/1225056
• Люди, обошедшие «Гипотезу эффективных рынков» в МФЦ, торгуют свечки из TsLab:
  1. http://smart-lab.ru/profile/Serg_V/
  2. http://smart-lab.ru/profile/ves2010/

Запись Первая правдивая классификация трейдеров впервые появилась Sib Algo.

Представляю вам индикатор для слежения за позицией крупных игроков.

Семь лет занимаюсь торговлей, тестированием торговых систем, написанием индикаторов и роботостроением. То, что я хочу вам представить даст новые возможности. Как сказал Василий Олейник «На рынке всё просто, главное уметь всё видеть и понимать.» Я всегда пытался все идеи визуализировать у себя в Квике: маркетпрофайл, стакан. Теперь у нас есть такая возможность, возможность — Видеть.

Да, есть способы видеть позицию крупного игрока ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Не постфактум, пытаясь разглядеть  её в маркетпрофайл или расчерчивая плиты на недельных графиках. Нет. Данный индикатор показывает позицию кукла в моменте. Что позволяет чётко понимать направление и силу возможного движения.

Индикатор не анализирует фьючерс на индекс РТС (RIM5). В его расчетах не используются объем, открытый интерес или цена RIM5. Он анализирует более 240 инструментов и отыскивает на них действия кукла и на основании этого выдает результат. Анализ RIM5 без рим пять.

Больше не надо сидя под столешницей гадать по движению вилок и тарелок, что едят сильные мира сего. Столешница стала прозрачной

На графике отображена сила уровней. Чем больше насыщенность тем сильней уровень. Для синего цвета, крупный игрок продал, красный значит купил. График рассматривается не как обычно по горизонтали, а по вертикали, для одной свечи множество точек с их силой и направленностью.

Из прилагаемой картинки четко видно покупки с 17-го по 23-е, а потом раздача

Теоретические аспекты

Все понимают, что рынком управляют большие деньги. Однако по движению, объёмам и открытому интересу в базовом активе довольно сложно прогнозировать разворотные точки тренда. В большинстве случаев увеличение или уменьшение открытого интереса в базовом активе — это есть манипуляции по хеджированию опционных позиций. Про то, как объем интереса меняется на свече без достаточного объема в ней я как–то уже писал – даркпул. А где же искать следы крупных денег?
Написано очень много книг о том, как позиции крупных игроков в опционах влияют на движения базового актива, а следовательно, на движения и развороты всего рынка в целом. Ближе к экспирации хвост легко может управлять собакой Если удаётся понять действия умных денег, то считайте, что вы уже почти Баффет.

Самое простое определение опциона.

Опцион – это право купить или продать базисный актив (например, валютный фьючерс) по определенной цене в будущем. Если покупатель купил опцион Call (на покупку), он имеет право купить лежащий в его основе базовый актив (фьючерс). Если покупатель купил опцион Put (на продажу), он имеет право продать лежащий в его основе фьючерс. Основными продавцами опционов являются крупные банки — маркетмейкеры. Практика показывает, что лишь небольшое количество опционов исполняется. Это говорит о том, что продавцы опционов очень хорошо просчитывают свои риски.

Как говорил Элдер, «Я не встречал ни одного человека, кто бы постоянно и последовательно зарабатывал на покупке опционов, но знаю тех, кто зарабатывает на их продаже.»

Информация о торговле опционами на индекс РТС– это биржевая информация поддающаяся оценке анализируя которую можно выявить действия хеджеров, брокеров. Имея такую информацию в обработанном и визуальном варианте, вы можете увидеть то, что скрыто от глаз большинства.

Буду рассказывать как куканят толпу и какие краткосрочные и долгосрочные планы у кукла, про хедж брокеров, в момент, когда физики решившись взять кредит у брокера, залазят в шорты на выходные с плечами

Из того, что я видел с момента создания индикатора: кукл при уходе в просадку, а такое тоже возможно осуществляет возврат к точке начала набора позиции, а учитывая, что он не входит одним разом, а делает это постепенно у него явно плюс. Как вариант можно входить в зоне просадки или сопротивления в расчете на защиту крупняком этих уровней.

Давайте играть на стороне больших денег.

Запись Индикатор слежения за Куклом впервые появилась Sib Algo.

Статья — обзор, в первую очередь полезна для начинающих алго-трейдеров. Для тех, кто только выбирает свой путь в алго и думает с чего начать.

Plan:

1) Что такое СтокШарп.

2) Чем интересно.

3) Что НЕ понравилось.

4) Что понравилось.

5) Итого.

1 Что такое СтокШарп

Изначально, S# — это исконно Русская библиотека для программистов (язык Си Шарп), предназначенная для создания торговых роботов. На сегодня, платформа для программистов и не очень, помогающая создавать роботов, сложных и не очень, бесплатно и не очень. А на самом деле околоАлгоРыночный бренд, включающий в себя несколько программных продуктов и сервисов для помощи в создании роботов. Зажравшимся богатобродам за деньги а измождённым нищебродам бесплатно.

Из чего состоит:

1) Api S# — библиотека. Интересна исключительно программистам. Содержит в себе богатые средства для создания любых торговых роботов. Универсальна. Имеет десятки разнообразных портов к биржам.

2) S# Data (она же Гидра) — очень крутая программа для менеджмента исторических данных. Не знаю кому она интересна. Мне показалась очень сложной и избыточной. Парился с сохранением и просмотром данных почти сутки…

3) S# Studio — кубикоОриентированная станция для создания торговых роботов. Как понял, что то вроде TSLab и WelthLab. Сам не юзал, нечего сказать.

4) Сервис по созданию торговых роботов. Место где разработчики и заказчики торговых роботов встречаются вместе. За гарантии и небольшой процент тов. Сухову. Для заказчиков и разработчиков оборудованы соответствующие инструменты в личных кабинетах. Для заказчиков помощь и консультационные услуги, разработчикам — работа на дому, бесплатные лицензии и тонны заказов.  Очень интересное место.

5) Сервис по обучению в создании торговых роботов. За не очень много денег доступны ОнЛайн курсы, видео, куча готовых роботов, код, закрытый форум, чат блэк джек и шлюхи. Всё это конечно очень круто. При наличии достаточной мотивации из этого может что-то получится. В личном кабинете на сайте S# есть всякие штуки, намекающие, что преподавателем может быть каждый.

2 Чем интересно

1) Универсальность Api. Мне как программисту делающему роботов на заказ, это просто как бальзам на душу.  Ну, реально устал от написания портов. Куча времени уходит в пустую. Теперь выучив одно подключение можно вешать его на Quik, Transaq, Plaza. Очень удобно.

2) Возможностью зарабатывать участвуя в проекте.  Сервис по обучению и созданию торговых роботов предполагает вовлечённость в процесс оказания услуг сторонних людей. Но тут всё не совсем ясно.

3) Бесплатно в использовании. При условии, что вы  купите у них обучение или вы программист со стажем  и готовы помогать проекту.

3 Что не понравилось

Сначала надо отметить, что я не проходил у них обучение и решил со всем разбираться сам. Это само по себе породило несколько трудностей которых можно было избежать, если бы не моя жадность и нищебродизм. Для тех, кто проходит обучение и тех, кто хочет сам разобраться существуют разные примеры использования программы. Вероятно с разной степенью комментирования и конструкционной обфускации.

1) Мало комментариев в открытых примерах использования библиотеки. Открываем любой пример и на 100 строк кода два — три комментария. Просто кровь из глаз. Это чтобы разобраться надо сидеть и курить над каждой строчкой.

2) Конструкционная обфускация. Когда учился в институте, на занятиях практиковался такой тип задач: Берётся к примеру простейший цикл какой-то с двумя или тремя переменными и затем записывается всё в одну строчку. Прямо в условие цикла. И надо развернуть его и понять, что же там внутри происходит.

Например:

Многоуровневые события, делегаты, асинхронные вызовы и ни одного комментария. Два года назад я бы со стула упал, увидев такую картину. Такие штуки вообще делают недоступными эту библиотеку для 95% процентов начинающих программистов. С бесплатной версией примеров только уверенные программисты смогут разобраться.

3) Не прозрачные условия лицензирования и распространения. Лицензия на использование полной версии стоит очень много денег. Бесплатная версия обрезана, но сколько не искал, так и не нашёл полный перечень ограничений в бесплатной версии. Есть конечно у них там табличка[3] Но там далеко не полный список траблов. Из тех, что нашёл на форуме дополнительно: а) медленная скорость в тестах. б) не возможность одновременного подключения к нескольким биржам из одной программы. (поправьте меня или дополните.)

4) В бесплатной и умеренно платной версии HFT коннекторы отключены. WTF? Спрашиваю я Вас! А стоить это будет, ВНИМАНИЕ: 145 т.р. в год.

4 Что понравилось

1) Строгая и понятная архитектура. Привыкаю понемногу к логике S#. Пока не все детали ясны, но общая идея и реализация хороша.

2) Простота использования коннекторов. Очень хорошо. Ещё бы описание подключения как в SmartCom и пара примеров без излишних заворотов, было бы прекрасно.

5 Итого

В общем, впечатления от знакомства с проектом хорошие. Можно рекомендовать к изучению для людей планирующих делать межплатформенные, скоростные и уникальные решения. Но с некоторыми оговорками (при наличии бабла или желания участвовать в проекте).

Осадок от непонятностей с лицензией и принуждением к обучению немного испортили впечатление. Но собственно кажется, это лишь мои проблемы. 95% заинтересовавшимся S# и желающим в ней разобраться всё равно придётся пройти обучение, не зависимо от качества примеров. А заодно и лицензию нормальную им выдадут.

По времени, с нуля, подключить порт Transaq и Quik к своему терминалу и повешать на них свой привод и роботов у меня заняло около 10 дней. Quik — 8, Transaq — 2. Думаю, если понадобятся другие какие-то подключения, теперь и в 1 — 2 дня уложусь. А это просто магия, скажу я Вам. Это очень круто. И это определённо стоит потраченного времени.

Связные ссылки:

1)  Stock Sharp сайт: http://stocksharp.com/

2) Stock Sharp обучение: http://stocksharp.com/edu/

3) Stock Sharp цена S.Api лицензий: http://stocksharp.com/products/pricing/

Запись Stock Sharp Обзор впервые появилась Sib Algo.

рис. 1. Технический ГРААЛЬ. Лонг. Свечной Паттерн на Мамбе пропущенный через несколько фильтров + система ММ 100 летней давности.

В этой статье я поставлю все точки над i в вопросе о том: «Что такое ГРААЛИ и зачем люди раздают их«.

Занимаюсь исследованиями рынка и имею в своём арсенале несколько сотен прибыльных паттернов и несколько ГРААЛЕЙ, которыми имею счастье, делится со своими читателями. А в ответ порой, слышу скепсис и откровенную некомпетентную ЕРЕСЬ, затрагивающую основы мироздания. Так и родился этот пост.

Plan:

1) Что такое ГРААЛЬ

2) Где искать ГРААЛЬ

3) Практика

4) Люди, которые прячут ГРААЛЬ.

5) Люди, которые раздают ГРААЛЬ.

6) Итого.

1 ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГРААЛЬ

Предлагаю оттолкнуться от Фин. Словаря Смартлаба:

«Грааль (СмартЛаб) — на трейдерском жаргоне обозначает индивидуальный секрет торговли, приносящий деньги трейдеру. Большинство трейдеров (особенно начинающие) считают ГРААЛЕМ безубыточную торговую систему, совокупность навороченных индикаторов, которые НЕ ДАЮТ ЛОЖНЫХ входов в рынок… и  т.д.[1][2]»

И то и другое мнение очень близко к истине. Однако это слишком узкое представление т.к. Граали многогранны  и многие из них выходят за плоскость Тех. Анализа. Они существуют во времени, объёмах, ММ, психологии, отчётах компаний, ордер логах и т.д. Кроме того, многие из них широко известны и растиражированы, и при этом уже вторую сотню лет продолжают приносить деньги. Устойчивые, многолетние закономерности, зная о которых можно зарабатывать на рынке стричь капусту.

Биржевой Грааль (для меня) — любая торговая идея, со СТАТИСТИЧЕСКИ подтверждённой прибыльностью на большинстве бумаг локального рынка.

2 ГДЕ ИСКАТЬ ГРААЛЬ

На следующем рисунке я попытался изложить очевидные для себя места поиска ГРААЛЕЙ:

Красным выделил общепринятые места их поиска.

Все отдельно не буду проходить, некоторые:

Графические паттерны. Разнообразные фигуры, возникающие на графике. Волны, Фракталы, Свечи, Белки, Бабочки, Классические фигуры и другие сотни видов производных на цену актива.  Несмотря на заезженность методов, там до сих пор есть интересные вещи.

Психология. Многими (хехехе) считается что это и есть настоящий и ЕДИНСТВЕННЫЙ ГРААЛЬ, уметь контролировать свои руки и следовать своей «системе». К сожалению, при отсутствии прибыльной стратегии   и/или серии убыточных трейдов очень часто наступает тильт и/или ступор  и в такие моменты действительно надо уметь держать себя в руках. Закрыть вопрос можно став алготрейдером, но, к сожалению, для многих это не возможно по органическим причинам.

Фундаментал. Знания экономики, опираясь на которые можно давать прибыльные прогнозы о поведении экономических агентов и их влиянии на рыночную стоимость компаний, валют и т.д.

Управление позицией. Повышение эффективности стратегии за счёт использования сложной системы мани Менеджмента. Бывалые алго говорят[3] что » Грамотный выход на порядок важнее входа». Мотай на ус.

Время. Многие удивятся, но от конкретного времени входа внутри дня зависит очень многое. Статистика неумолима. Не знаю от чего это зависит, но трейдеры склонны совершать циклические действия изо дня в день. Может от того пообедали или нет? Грёбаные животные.

3 ПРАКТИКА

Итак,  на примере свечного паттрена покажу, как искать и комбинировать ГРААЛИ и потихоньку делать свою ТС.

1) Надо найти интересную ГРАФИЧЕСКУЮ точку входа. Для этого я возьму Stock Pattern Viewer[5] и намайню какую-то свечную формацию со статистикой отличной от нулевой:

МО примерно минус 0.12. Уже неплохо.

2) Затем установлю временной фильтр:

МО стал примерно минус 0.15. Уже очень хорошо. Многие душу за такую точку входа отдали бы. Но мне мало…

3) Далее, воспользуемся моим карманным Герчиком и отфильтруем опасные входы:

МО стал примерно минус 0.2. Это отлично.

4) Ну и чтобы это всё дело зашлифовать, надо прибавить простенькое управление позицией:

Вуаля. Итоговое МО минус 0.28 % на 1400 сделок. Прекрасный шорт паттерн.

Напомню, чтобы собрать итоговую конструкцию, потребовалось 4ре ГРААЛЯ (в данном случае торговые идеи, которые работают в МФЦ со дня его основания на 90% бумаг):

1) Графический свечной (Этот я вам подарил)

2) Временной (Не стал дарить)

3) Уровневый (Этот вы и так все знаете, но не пользуетесь)

4) Управления позицией (Ну это вообще жесть. Ещё Ливермор в курсе был)

Каждый по отдельности из этих Граалей довольно «худой». По отдельности они либо вообще не способны перекрыть операционные расходы, либо балансируют на грани прибыльности. И только их комбинация рождает МАГИЮ.

  4 ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРЯЧУТ ГРААЛИ

Слышу постоянно от читателей своего блога, да и в адрес наших ГУР, что ГРААЛЬ нельзя раздавать. Что это нечто уникальное и ценное. Над чем надо трястись. И что бесплатно раздают или рассказывают на семинарах лишь реально не рабочие вещи.

В этой и следующей главе порассуждаю почему это не вся правда. А с начала предлагаю посмотреть на людей, которые думают что ГРААЛЬ представляет вселенскую ценность.

Первое, что надо запомнить, братва: Ценность предмета определяется в первую очередь от сложности его создания.

Допустим, некто «Тимофей» потратил 13 лет на поиски двух свечных формаций, которые работают и три года занимался медитацией, чтобы контролировать свои руки. Естественно ценность этих двух его свечных ГРААЛЕЙ и психологического будет им оценена в десять миллионов рублей сразу. Он будет смотреть на всех с недоверием и сарказмом, считая что раздавать Граали могут только мошенники.

Или допустим, некто «Вася», потратив на визуальное изучение рынка и торговлю лудоманию 7 лет (но ни дня не занимался изучением статистики вопроса), понимает, что его прибыльные идеи все себя изжили, а всё что он знает о рынке и выеденного яйца не стоит. Такой человек, также будет считать что ГРААЛИ не могут раздавать на право и на лево. Ибо он даже за 7 лет не смог найти стабильных, а это значит что это очень сложно и дорого…

Теперь вспомним о том что на рынке 90 % как наш «Вася» из примера и ещё 5-9% такие как наш условный «Тимофей». Люди, разбитые рынком, без прибыльной системы (или с грустной системой), без инструментов для поиска новых идей и без перспектив на рынке. Поэтому подавляющее большинство людей считают, что ценность любого, даже самого худого ГРААЛЯ очень велика.

Это их правда. С их слабой позиции, скажем честно, это логично.

5 ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАЗДАЮТ ГРААЛИ

Ещё раз: Ценность предмета определяется в первую очередь от сложности его создания.

Покажу на своём примере. Вот у меня есть станция для майнинга паттернов. При помощи неё можно за день наколбасить несколько десятков работающих графических ГРААЛЕЙ. Естественно их ценность для меня равна цене снега в Сибири, и я буду раздавать их на право и на лево. Да и чего уж там, и саму станцию раздаю, за плюсики. До сих пор я живу с создания роботов и, в общем, не тороплюсь с запуском торговли. Хочу ещё эффективнее идеи найти и найду их.

По семинаристам. Есть ГРААЛИ, которые работают на большинстве рынков и эффективность их низка, но остаётся стабильной. Суда относится и торговля от уровней с коротким стопом от тов. Герчика. И простецкие системы управления позицией, позволяющие максимизировать прибыль. Вы будете реветь, но использывание контретно этих двух вещей на длительном промежутке времени сделает вас БОГАЧЁМ. Однако торговать их бывает очень не просто, ведь это далеко не все составляющие пазла идеальной ТС, поэтому люди решают заняться проведением семинаров. Собрать полный зал и срубить бабло на распространении истины для харизматичного человека гораздо приятнее и спокойнее чем торговать.

6 ИТОГО

Прибыльных идей на рынке очень и очень много. Не все из них имеют большое МО, но правильно их комбинируя можно делать хорошие системы. Не сдавайтесь!

Услышав человека, который считает, что нельзя делится прибыльными идеями, знай — в 90% случаев это лудоман не имеющий в своём арсенале ни одной. А ещё в 5-9% человек, которому повезло на время стать обладателем пары интересных идей. Но все они себя изжили (изживут).

В конце хотел бы предостеречь трейдеров от необдуманных поступков и «наивного» подхода к трейдингу. Прежде чем торговать НАДА НАУЧИТСЯ ИСКАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ ИДЕИ.

Пост Вам в помощь и учите МТС билдеры!

Литература и связные ссылки:

1. СмартЛаб определение: http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/Грааль
2. Разоблачение Грааля: http://smart-lab.ru/blog/32185.php
3. http://smart-lab.ru/blog/155810.php
4. Сток Шарп. Обучение: http://stocksharp.com/edu/
5. Stock Pattern Viewer: http://sib-algo.ru/pattern-viewer

p

Запись Что такое ГРААЛИ, где их искать, и зачем люди раздают их впервые появилась Sib Algo.

Этот пост написан в попытке систематизировать области знания необходимые к изучению трейдеру, алготрейдеру и для того, чтобы люди понимали масштаб задачи, прежде чем решат вступить на этот путь.

Это пост является органичным развитием и эволюцией  идей описанных в этой(http://smart-lab.ru/blog/155908.php) и этой(http://smart-lab.ru/blog/159151.php) статьях, хоть и несёт в себе законченную мысль.

Все области знаний описанные ниже не обязательны к изучению. Из комбинации этих знаний и их качества и складывается успешный трейдер, а потом и алготрейдер. И, конечно же, количество знаний влияет на итоговую equity трейдера, но, к сожалению, зависимость эта вовсе не линейна.

Структура статьи:

1. Изменения к предыдущему дереву

2. Введение

3. Дерево знаний

4. Трейдинг

4.1 Технологии торговли

4.2 Финансы и кредит

4.3 СистемоСтроение

4.3.1 Физ Мат

4.3.2 Стратегии

4.3.3 Методологии исследования рынка

5 Роботостроение

5.1 Языки встроенные в торговые платформы

5.2 Визуальные редакторы

5.3 Программирование

6 Итого

…

Profit…

Рис. 1 Паника

    Пойдём от общего к частному, сначала рассмотрев дерево целиком, а затем отдельные его ветви.

1 Изменения к предыдущему дереву

Это не первая и вероятно не последняя моя попытка систематизировать знания необходимые трейдеру и алготрейдеру.  Время идёт, взгляд на проблему меняется. Поэтому для тех, кто читал предыдущий (http://smart-lab.ru/blog/159151.php) топик, сначала список изменений.

Предложенные изменения пользователями SmartLab во время обсуждения:

http://smart-lab.ru/profile/Schetprofits/ — предложил добавить Теорию Вероятности в дерево. Сделано.

http://smart-lab.ru/profile/flipper/ — предложил добавить ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЙ и прекратить путать ежа со слоном. Я попытался…

http://smart-lab.ru/profile/bocha/ — предложил добавить блок «Оценка устойчивости» в «Системостроение». Не стал, к сожалению этого делать. Посчитал, что это умение складывается из других составляющих дерева. Оценить устойчивость стратегии можно трейдеру, применяющему программные методы исследования рынка, знакомому со статистикой, теор вером и торгующим от года системные вещи.

http://smart-lab.ru/profile/Lukasus/ — предложил взглянуть на проблему с точки зрения quant. Чем заставил меня здорово призадуматься. Добавил рассуждения на тему в главе «Трейдинг»

    После публикации предыдущей версии очень быстро выяснилось, что многие дерево не поняли. Слишком однобоко оно было сделано. Поэтому было решено дерево перепилить кардинально.

Разделение на школы алготрейдинга было убрано, т.к. вызывало много ненужного срача. Пусть ещё какое-то время земля побудет плоской… Это сделано дерево более универсальным.

Из трейдинга раздел ТА был вынесен в Системостроение и изменён на более широкое понятие «Стратегии», не обязательно технические.

В общем и целом концепт  упростился. Надеюсь так будет лучше.

2 Вместо введения

Мотиватор алготрейдеру:

Программирование торговых роботов чертовски увлекательное занятие, скажу я вам. Мир вокруг и внутри безвозвратно меняется, когда нечто архи сложное и непостижимое, нечто состоящее из тысяч шестерёнок и громыхающих поршней, известных лишь тебе, запускается, и работает именно  так как ты хочешь. И однажды, после десятков таких грандиозных взлётов, происходит момент, после которого просто не возможно не чувствовать себя  счастливейшим и умнейшим человеком. После этого всё остальное уходит на второй план… Это героин.

Это мечта… Мечта каждого настоящего лентяя. Играть в Диаблу и чтоб в это время твоя программа зарабатывала деньги. Насос по выкачиванию денег из рынка. Философский камень…

Это синица… Со временем у более менее публичного (Вроде меня http://smart-lab.ru/profile/Tyam/) алготрейдера появляется возможность делать роботов на заказ. Это довольно не плохо оплачивается, и позволяет вести исследования в поисках алго-грааля ничем, кроме программирования не занимаясь.

Демотиватор:

Однако если бы четыре года пять лет и два диплома назад, я увидел, какой длинный путь впереди, который, кстати, ещё не окончен, я, быть может, и не вступил на эту дорогу.

3 Древо знаний

Чтобы не заблудиться, сначала коротко:

Рис.2 Концепт

Блоки знаний в красных рамках относятся исключительно к алгоритмической торговле.

Развёрнуто:

Рис.3 Древо знаний трейдера и алготрейдера

4 Трейдинг

ТРЕЙДИНГ — междисциплинарная наука извлечения прибыли из изменения стоимости ценных бумаг, основанная на математическом, эмпирическом, экономическом, статистическом, количественном анализе финансовых систем, отдельных её частей (компаний, правительств, инсайдеров, трейдеров, МТС) и движений ценных бумаг с целью выявления не эффективностей и закономерностей.

Рис.4 Составляющие трейдинга

    Трейдинг, как область знаний, состоит из трёх составляющих:

1. Технологии торговли — умению нажимать на кнопки;
2. СистемоСтраение — умению знать или чувствовать когда надо на эти кнопки нажимать;
3. Финансы и кредит — представлений об устройстве финансовой системы.

Каждый из блоков этой схемы будут рассмотрены ниже. А пока хочется порассуждать ВНЕЗАПНО! о квантах, проблемах начинающих трейдеров и определении трейдинга, которое у меня выше несколько экзотично в общем понимании.

Отмечу, что для большинства трейдеров, знания о трейдинге заканчиваются на изучении Quik/Metatrader и прочтению одной-двух книг, в которых даётся несколько стратегий торговли не первой свежести. Такое печальное положение вещей обусловлено маркетинговыми двигателями брокеров, которые утверждают, что трейдинг это просто и быстро. Что, конечно же, не является правдой. А также укоренившимся в конце 19 начале 20 века пониманию трейдинга как процесса, а не науки.

Так, например в википедии ТРЕЙДИНГ — анализ текущей ситуации на рынке и заключение торговых сделок. А ТРЕЙДЕР — торговец, спекулянт, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Поскольку природа трейдинга за последнюю сотню лет стала пугающе сложна, сути определения изогнуты в сторону процесса и не скоро изменяться. Это как написать что ХИРУРГИЯ — процесс разрезания и сшивания людей с целью извлечения профита (З\П, благодарностей, Коньяка). Последнее явно вызовет смех, т.к. всем известно, что чтобы стать хирургом надо 5-7 лет учиться и практиковаться этой огромной науке, тогда как с трейдингом подобное определение смеха не вызывает. А вдруг у меня за 10 часов получиться научиться? Какая же это наука!? Тем, кто так считает, подумайте вот о чём: за 10 часов теоретически можно и операцию на сердце человека научить делать. Вот только как сложиться карьера такого врача уже заранее известно.

Сопротивление брокеров и околорыночной индустрии усложнению понятия трейдинг, настолько сильно, что с середины 20 века начался, а в сравнительно недавнем прошлом оформился разрыв научного подхода к изучению трейдинга и популярного подхода. Так появились Кванты.

Кванты (википедия eng: quant) — специалист, применяющий количественные методы в сфере финансов, в частности, биржевой трейдер, торгующий на основе математических вычислительных моделей.

Иными словами Квант — это трейдер, который торгует системно, на основании математики и смежных дисциплин, и не основывается на всяческой антинаучной херне.

Из английской версии Википедии следует, что Кванты имеют довольно широкий список специализаций, от исследователей стратегий и риск менеджеров, до программистов.

Для русскоязычного интернета это такая экзотика, что ни толкового перевода в Вики нет, также как на Смартлабе нет особо информации о квантах.

В связи с выше сказанным в принципе, можно было отнести данную статью к одному из фундаментальных исследований quantitative analyst и обрадовать начинающих трейдеров, что это не про них. Но ребята, я так не сделаю.

Во-первых, это будет не совсем правильно, т.к. квант в первую очередь системщих, затем программист, а речь в этой статье идет, хоть и косвенно, в том числе к примеру и о трейдерах торгующих интуитивно фундаментал, и не о программистах.

Во-вторых, мне охота чтобы Ты знал с кем Тебе придётся иметь дело в стакане, жертва Ты кухонной пропаганды! Это команды профессионалов, или сумасшедшие одиночки (Квантов или Трейдеров, кому как удобнее) с несколькими профильными высшими образованиями, для которых, ещё раз повторюсь:

ТРЕЙДИНГ — междисциплинарная наука извлечения прибыли из изменения стоимости ценных бумаг, основанная на математическом, эмпирическом, экономическом, статистическом, количественном анализе финансовых систем, отдельных её частей (компаний, правительств, инсайдеров, трейдеров, МТС) и движений ценных бумаг с целью выявления не эффективностей и закономерностей.

Рис.5 Древо знаний трейдера

4.1 Технологии торговли

Базовые знания, необходимые для того, чтобы начать совершать сделки.

                                                                           Рис.6 Технологии торговли

Неоднократно хотел удалить эту ветвь, т.к. на изучение большинства блоков надо потратить очень мало времени, да и на фоне остального дерева смотрится не серьёзно. Но каждый раз рука не поднимается. Т.к. к сожалению, изучение одного из этих пунктов и является для многих этим вашим «трейдингом».

4.2 Финансы и кредит

Знания эквивалентные высшему экономическому образованию. Как пример Финансы и Кредит, но не обязательно.

как минимум:

1) Улучшают понимание трейдинга и своего места в финансовом мире.

2) Делают трейдера невосприимчивым к подавляющему большинству околорыночных разводов. Как пример: пирамиды и связные инструменты, бинарные опционы, звонки от инсайдеров/продажников из РоялМаксБрокерс (См. х\ф «Бойлерная»), беспроигрышные инвестиции в Золото/Пифы/Недвижимость и т.д.

3) Позволяют использовать «Фундаментальные» стратегии торговли.

как максимум:

Делают из трейдера — «Александра Шадрина» (http://smart-lab.ru/tag/Разумный%20инвестор)

Рис.7 Финансы и кредит

    Можно долго спорить о необходимости и глубине знаний во всех этих областях для трейдера и алготрейдера, но вот лично по себе знаю. Следя за новостями и читая Смарт-лаб на протяжении нескольких лет, хочешь или нет, но собственная тупость и непонимание некоторых событий и слов заставляют лезть в Фин. Словарь, Вики, Лурку и врагу не пожелаешь: Modern Many and Banking. Т.ч. со временем узнать это придётся, даже если не хочется.

4.3 СистемоСтроение

Самая обширная и времязатратная ветвь трейдинга.

Знания, необходимые для того чтобы стать экспертом в области системной торговли.

Рис.8 СистемоСтроение

1) «Стратегии» — Знание множества стандартных известных стратегий.

2) «Физ Мат» — Знания  математики и смежных дисциплин, чтобы можно было анализировать прибыльность и перспективность стратегий по бэк-тестам. + подобные базовые знания дают огромное преимущество при алгоритмической торговле и особенно в создании самообучающихся алгоритмов (об этом ниже).

3) «Методологии исследования рынка» — способы исследования прибыльности стратегий.

Рис.9 СистемоСтроение развёрнуто

4.3.1 Физ Мат

Знания эквивалентные высшему математическому образованию.

как минимум:

1) Улучшают понимание трейдинга и своего места в финансовом мире;

2) Убирают из работы эмоции и завышенные ожидания от трейдинга;

3) Позволяют оценивать прибыльность стратегии.

как максимум:

1) Позволяют создавать быстрые и совершенные самообучающиеся алгоритмы;

2) Позволяют создавать торговые системы и алгоритмы, работающие с производными на рыночные данные.

По последнему приведу небольшой пример из жизни:

Около полу года штурмую область машинного обучения и не так давно столкнулся с проблемой представления данных внутри минуты. Интуитивно привыкший к свечкам, сначала решил просто схлопывать по ходу торгов тиковые данные в свечи с таймфреймом 3 — 5 — 10 сек. Что оказалось весьма не удобно. Процесс конвертации оказался очень тяжёлый и не поворотливый.

Помощь пришла в момент обсуждения вот этой статьи: http://smart-lab.ru/blog/183985.php Вот от этого пользователя СмартЛаба http://smart-lab.ru/profile/Marco/ (поставьте ему плюсов в профиль!).

Оригинальное сообщение:

1. Берете ряд цен, преобразуете его в ряд разностей логарифмов.

2. По желанию дополняете его объемами, ценами на коррелированные и коинтегрированные активы, фазами Луны, да чем угодно (все в виде приращений логарифмов).

3. Генерируете на основе полученного ряда скользящим окошком обучающую выборку.

4. Натравливаете на нее алгоритм типа SVM или нейронную сеть, добиваетесь нормального качества обучения, делаете перекрестные проверки и тестируете out-of-sample.

…

5. PROFIT

Т.е. для представления рыночных данных вовсе не нужно использовать классические способы их представления. Есть более эффективные и понятные технологии, но ещё раз повторюсь, для тех, кто хорошо разбирается в математике.

4.3.2 Стратегии

Чтобы начать писать книги, нужно много читать.

Чтобы начать сочинять музыку надо выучить множество произведений других композиторов.

Чтобы начать импровизировать со стратегиями для МТС необходимо изучить и протестировать множество стратегий придуманных до тебя.

Рис.10 Общеизвестные стратегии

4.3.3 Методологии исследования рынка

Арсенал ГраалеИскателя. Способы, с помощью которых трейдер проверяет эффективность стратегий.

    Рис.11 Исследование рынка

В большинстве случаев логика проста: чем ближе к автоматическим платформам, тем быстрее осознание прибыльности или убыточности тех или иных идей. Так же как и приближение сознания к наиболее адекватному восприятию происходящего на графике.

По себе скажу, что это блок, который сильнее всего влияет на скорость развития трейдера. Идеи, возникающие в голове трейдера ведущего журнал вручную и трейдера торгующего в TSLab  отличаются также сильно, как между последним и программистом С++, который пишет свои приводы. При этом невозможно осознать всю сложность и глубину проблемы, если ты просто пытаешься анализировать рынок методом внимательного вглядывания в свечной график.

    Рис.12 Методологии исследования рынка от простого (снизу) к сложному

Иными словами: между каждым способом анализа рынка существуют революционные разрывы в качестве анализа данных и взгляде на рынок. Для тех, кто прошёл этот путь, очевидны тупики и наивность более простых подходов, но доказывать что-либо обычно бессмысленно, т.к. между адептами тех или иных подходов ведётся непримиримая информационная война.

Для справедливости следует сказать, что и люди, ведущие ручные журналы не лишены шанса разбогатеть. Смотри: Уоррен Баффетт (читай: Modern Many and Banking, Шадрин…). Но эти люди торгуют либо исключительно фундаментальный анализ, либо какие-то его вариации.

5 Роботостроение

Инструмент, при помощи которого алготрейдер создаёт своих роботов.

    Рис.13 Способы создания МТС

Основных способа три:

1 При помощи специальных визуальных редакторов;

2 При помощи языков, встроенных в торговые платформы;

3 Создание собственных приводов и платформ.

Существуют также несколько гибридных способов написания роботов, вроде написания скриптов в Excel и использования библиотек, таких как StockSharp.

5.1 Языки встроенные в торговые платформы

Способ создания МТС, некогда выведший алготрейдинг в массы. Во время создания робота предполагается использовать встроенные в платформы скриптовые языки.

Qpile, Lua, MQL, Easy Language — наиболее популярные языки.

Не очень технологичный способ создания МТС, обладающий множеством ограничений: по скорости исполнения, ограничению на кол-во заявок в секунду, одновременному просмотру многих переменных (отсутствует многопоточность), проблемам при тестировании и т.д.

5.2 Визуальные редакторы

На сегодняшний день самый популярный способ создания МТС. Во время создания робота предполагается использовать некие визуальные способы проектирования роботов. Путём перетаскивания «кубиков» логики в панели управления платформы-каркаса.

5.3 Программирование

Способ создания МТС, предполагающий написание собственных библиотек и каркасов для создания роботов.

Процесс разработки торгового робота мало чем отличается от создания любой другой программы и включает в себя следующие этапы:

1. Проектирование
2. Программирование
3. Тестирование
4. Поддержка

В большинстве случаев во время создания сложных платформ и программ, вроде Торговых роботов, эти вещи делают разные люди. Т.е. проектированием занимается один человек, а тестированием другой. Но в нашем случае все эти функции придётся взять на себя…

Исходя из этого посмотрим из чего состоит программирование Торговых роботов, если исключить предметную область и по возможности отсечь всё лишнее:

• Знание одного из языков программирования (С#, C++, VBA, Delphi…).
• Знание одного из Пользовательских интерфейсов (UI).
• Знание алгоритмов (в программировании это такие стандартные способы решения различной сложности задач).
• Знание структур данных (это те которые списки, деревья и т.д., а не тип данных struct).
• OOP (Объектно-ориентированное программирование).
• OOD (Объектно-ориентированная архитектура приложения).
• TDD (Разработка через тестирование).
• Api доступа к торгам (штука, через которую так или иначе можно программно получить доступ к торгам).

Вот так это выглядит в кубиках:

Рис. 14. Набор каких-то аббревиатур

И обо всём по порядку.

Язык программирования.

Ну, тут всё просто. Для того чтобы писать торговых роботов подойдёт практически любой язык программирования. Единственное ограничение это возможность доступа из программы к API доступа к терминалу/бирже.

Самым разумным выбором по моему мнению будет С#. Он невероятно прост в освоении и по скорости исполнения уже практически не уступает С++.

Моя статья о выборе языка: http://sib-algo.ru/?p=59.

UI (пользовательский интерфейс)

Хороший интерфейс торгового робота должен содержать графики, всплывающие меню, панели с вкладками, диалоговые окна, тысячи кнопок и ещё много чего. Для этого существуют специальные Frameworkи которые позволяют делать интерфейсы быстро и эффективно. Для C# и других языков поддерживаемых .Net это Windows Forms, WPF и Modern UI Runtime.

По мне предпочтительнее Windows Forms. Дёшево и сердито. Первая технология для создания интерфейсов в .Net. Отсюда много книг и хорошая поддержка.

Для WPF придётся выучить язык XAML, а у Modern UI Runtime (оно же Metro) отсутствует поддержка, т.к. технология новая.

WPF быстрее обрабатывает графику, что по идее должно бы давать некоторое преимущество перед Windows Forms. Хотя профит этот не очень очевиден, т.к. модель по хорошему не должна во время торговли тормозиться об прорисовку интерфейса. Между тем при визуализации тестирования в Windows Forms  всё жутко упирается в прорисовку графика. Пытался перейти на WPF одно время, но забил, даже уже и не помню из-за чего. Из проблем вспоминается отсутствие стандартных rich средств работы с биржевыми графиками (если есть поправьте меня). В  Windows Forms есть чудесная для этого штука: Chart. Вроде можно её интегрировать в WPF через окостыливание, но опять же это снижает скорость.

Алгоритмы и структуры данных

Для того чтобы писать свои мудрёные, сложные и эффективные алгоритмы, надо сначала пописать простые и банальные. И уделить этому очень много времени. Частично этот вопрос разбирается во время обучения языку, однако далеко не полностью. Поэтому придётся отдельно качать несколько специальных книжек и писать сортировки пузырьком и расстановку ферзей…

OOP Объектно-ориентированное программирование

Данная концепция позволяет ускорить процесс разработки, а заодно меняет представление о мире, вселенной, второй мировой, Путине, будущем программировании и алгоритмах. Ну и хватит.

OOD Объектно-ориентированная архитектура приложения

После освоения OOP логичным продолжением является изучение объектно-ориентированного дизайна. Данный скилл позволяет масштабировать и усложнять программу в любой её части, до бесконечности.

Моя статья рецензия на Design Pattern: http://smart-lab.ru/blog/164107.php

TDD Разработка через тестирование

Одна из «гибких» методологий разработки ПО. Поскольку ошибки в коде робота могут принести не иллюзорные проблемы. Придётся привыкнуть тестировать модули, прежде чем подключать их к работающим системам.

API Интерфейс программирования приложений

Для того чтобы из своего робота посылать заявки на биржу и получать информацию о торгах, существуют специальные библиотеки / платформы / программы. Которые, не смотря на свои возможные отличия по замыслу, скорости и реализации, все называются API. По русски: Передаст. Их надо разобрать, изучить и понять, как это всё работает.

Моя статья о Api Quik и SmartCom: http://smart-lab.ru/blog/199423.php

6. Заключение

Рис. 15. Древо знаний трейдера и алготрейдера ещё раз

Многие пункты конечно не равнозначны по глубине и сложности, но думаю общее направление и «опасность» задачи передать удалось.

Жаль, что многие люди начинают изучение трейдинга, с мыслями о скорой прибыли и, надеясь получить что-то из рынка раньше 5 лет пребывания на нём. Надеюсь, этот пост поправит кое-кому его завышенные ожидания, а кого-то убедит в бессмысленности этого начинания.

Напоминаю что это не истина в последней инстанции. Я простой человек однозначно супермен, но мог что-то забыть, а чего-то и вовсе не знать. Профессионалов прошу в обсуждение. В следующих версиях (если они будут) адекватные мнения будут учтены.

Запись Древо знаний трейдера и алготрейдера 2.0 впервые появилась Sib Algo.

Поскольку статья получилась довольно ядовитая, сначала опишу хорошие стороны одного и второго Api.

Хорошо:

Главная положительная черта Quik Api это надёжность. Единожды настроенное подключение TRANS2QUIK.dll не отсохнет и не повиснет. С DDE немного сложнее, но если правильно принимать и обрабатывать потоки, соединение также стабильно.

SmartCom хорош в плане простого и понятного интерфейса, человеко — ориентированностью, а также высокой скоростью выставления заявок (но тут всё не просто).

  Quik Api

Собственно к Quik нет полноценного Api для подключения. Т.е. не существует волшебной (открытой и бесплатной) библиотеки, подключив которую к своему проекту, можно было бы выкачивать из Quik данные и тут же отправлять через неё заявки. Вместо этого есть следующая связка :

Рис.2. DDE + TRANS2QUIK.dll + Qple + over9000Table = Quik Api

  Т.е. чтобы начать отдавать комисс со скоростью несколько раз в секунду потребуется:

1. Поднять в своей программе DDE сервер
2. Разобраться со встроенным в Quik языком Qple, чтобы можно было создавать (ну или хотя бы редактировать) скрипты по конвертации свечных массивов в таблицы.
3.  Скрупулёзно, со слезами, создать эти 5 — 10 таблиц, данные из которых  понадобятся твоему роботу. Вывести их и принять у себя в роботе.
4.  Прикрутить TRANS2QUIK.dll к своему проекту, и научиться подавать заявки, через этот мерзкопакостный интефейс.

Quik не удобен и на его изучение и реализацию придётся потратить очень много времени. На сайте разработчиков отсутствуют живые, и простые примеры с открытым кодом на которых начинающие программисты могли бы писать своих роботов. Библиотека TRANS2QUIK морально устарела лет 10 назад и хромает описание. Поддержка отсутствует. Всё сводиться к «Мы записали вашу просьбу» и «Смотрите мануал».

Отсутствуют некоторые типы ордеров. Стоп-рынок например. Если сработал стоп, зачем парится с лимитками? Всё плохо и надо крыть по любой цене. Счас напишут что надо связными заявками пользоваться. Хорошо. Только нахрена эти сложности? Там и так чтобы первую заявку отправить неделю надо колдовать.

Ещё год назад в ARQA на сайте и демо доступ не выдавали. Похоже договорились через откаты  каким-то чудом со всеми брокерами России и думают что развиваться в сторону конечного потребителя (трейдера) вообще не нужно. Что ощущается во всём.

Кроме того Quik не очень технологичен и уступает в скорости вообще всем… Есть мнение что пройдёт лет 5 — 10 и про такую платформу иже и не вспомнят…

  SmartCom 3.0 1.

У них есть инструкция! Красочная и понятная. Никакой неопределённости и плясок с бубнами*. Берём библиотеку, цепляем к проекту и всё*! Подключение* готово*!

У них есть живой пример! Т.е. небольшая программа на C#, в которой доступно показано как пользоваться теми или иными штуками из библиотеки. Для начинающего программиста это вообще мечта, попробовать просто пришить свою логику к готовому приводу. И судя по обсуждениям на форуме продукта, многие так и делают.

Конечно же, после своих не простых отношений с Quik, я был очень доволен SmartCom, когда начал с ним знакомство. Идея хороша, как и попытка её преподнести. Вот как это должно было выглядеть:

Рис.3. Простой Api SmartCom

    1. Очень быстро выяснилось что занимать потоки приходящие с сервера больше чем на несколько секунд нельзя, т.к. это вызывает падение местного сервера

2. Потоки уходящие с запросами могут вообще не возвратиться и в дальнейшем при попытке их вызвать всё опять падает   Ну и ладно, выходим из положения:

Рис.4. Api SmartCom

    3. Далее просто пошли не контролируемые потери связи. Читаем на форумах. Ни с того, ни с сего, сервер может потеряться от 2 до 10 раз в день. Пишут что это плата за скорость… Хорошо.

4. Далее выясняем… Не после всех потерей соединений можно восстановить связь с сервером. Нужно делать возможность полностью перегрузить Локальный сервер, переподписать все события и проч… Делаем поток, следящий за соединением, ничего особенного:

Рис.4. Пример простейшей схемы в Diagram Designer

далее…

5.     Заявки могут испаряться при передаче их серверу вообще без обратной связи. При этом сервер может, как уже быть мёртвым в этот момент, так и в обычном состояние при смерти. Надо делать потоки Эскорты каждой заявке, которые будут следить через определённое время, что произошло, дошла ли заявка, пришёл ли какой либо отклик или нет, что с потоком, который нёс заявку.

6.    Сервер, не смотря на то, что пишет, что есть Connect может уже умереть в это время и любое действие вызывает исключение. Включая AccessViolationException. Поэтому надо каждый вызов сервера делать левым потоком, с возможностью при перехвате исключения из любого места, или если какой-то поток перестал отвечать, уничтожать локальный сервер СмартКом и создать новый.

7.    Сервер может отваливаться по частям. В любой момент могут отсохнуть:

Данные стакана

Тики

Данные об изменившихся заявках

Выгрузка свечей и т.д.

Всё это может случиться как по отдельности, так и всё сразу.

В общем-то, все проблемы решаемы и каждая в отдельности не такая уж и страшная, но вот только ЗАЧЕМ это нужно?

Рис.5. Невероятно упрощённая обёртка глючного Api SmartCom

    8. По ночам из SmartCom иногда продолжают поступать свечи, в виде пустых интервалов! Я плакал…

9. Тестовый доступ к SmartCom отличается от реального!!! На тестовом сервере заявки периодически не проходят и отвергаются системой с объяснением: «Нельзя открывать разнонаправленные позиции с одного счёта»(ну или чёт похожее). И!! Иногда заявка сначала отвергается системой, причём приходит подтверждение о том, что она отвергнута штатно (System cancel), а затем (О ЧУДО!), через какое-то время (от нескольких секунд, до нескольких минут), заявка всё же проходит. Что в купе, а особенно последнее, не даёт нормально оттестировать SmartCom шлюз в своём роботе на демо счёте. И приходиться допиливать подключение уже на реальном счёте.

10. Наличие во многих местах различных проверок сказывается на конечной скорости выставления заявок и приёма данных.

Из всех этих проблем, очевидно, что SmartCom не очень надёжен. Хорошая такая, бэта версия, библиотеки для подключения к бирже. Не больше. Вот торгует у меня робот, вроде всё давно оттестировано, и автоматически, и в боевых условиях, и на учебном счету и реальном… А я всё равно просыпаюсь по ночам и бегу посмотреть, как у него дела и не случилось ли новых косяков в шлюзе. Которых, по всей видимости, и сосчитать не получиться.

Резюме

Конечно же, и первый и второй способ подключения к бирже одинаково хороши.

Но с Quik тут понятно. Старичка начали делать в нулевых и серьёзных претензий к разработчикам сложно предъявлять (постебать только остаётся). Делали из того что было и так, как это было заведено в то время, через …у. А теперь «старички» из начальства не дают проекту двигаться, тянут на дно балластом. Ну а что касается SmartCom, но это конечно полное разочарование. Ну как можно оставить столько багов в клиентской части, и напрочь забыть об оповещении о ошибках? БЛДЖАД!! Ну Вы хоть исключений в него добавьте, чтобы было понятно что с ним происходит!

Что же выбрать из этих отечественных чудо гуано платформ?  

Для уверенных в себе программистов SmartCom. Когда все исключительные ситуации выловлены, потоки изолированы, ордера сопровождены и любое неповиновение сервера, тут же вызывает его расстрел, а через секунду всё работает как надо, то работа со SmartCom начинает приносить радость.   Для тех, кто не в состоянии проконтролировать параллельную работу 20 потоков, однозначно Quik. Несмотря на свою топорность, он весьма не требователен и очень стабилен. Что на первых порах гораздо важнее скорости. Хотя тут следует джва раза подумать. В том, что SmartCom через пару версий станет стабильным, у меня сомнений нет, а вот в том, что Quik станет быстрее и понятнее, очень большие…

Ссылки:

http://quik.ru/ — сайт Quik

http://quik.ru/forum/ideas/7039/7039/ — один из эпичных срачей на форуме разработчиков, в котором юзеры, одурев от наглости, с 2005 года (ДЕВЯТЬ ЛЕТ!!!) пытаются безрезультатно добиться добавления Трэйлинг стопа в терминал. При этом ребята из тех поддержки, с каменным лицом, тролят умоляющих пользователей. Почитайте. В этом весь Quik…

http://www.itinvest.ru/software/smartcom/ — nuff said

http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/105916.php — сравнение скорости выставление заявок SmartCom, Quik и Plaza II

http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=25629 — тоже, что и сверху, интересны комментарии разработчиков. Видимо на SmartCom 3 возлагались большие надежды в области безопасности соединения. Не вышло…

Запись Обзор подключения к торгам через Api SmartCom и Api Quik впервые появилась Sib Algo.

Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит.

Plan:

1. Что такое свечной паттерн;
2. Алгоритм поиска паттернов;
3. Подводные камни;
4. Оптимизация, многопоточность;
5. Альтернативы.

1 Что такое свечной паттерн

Ответ на этот вопрос намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Однако даже здесь, засилье шарлатанов, научных фриков и Форекс разводил, породили антинаучное двоемыслие. Поэтому, во избежание СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ срача определения будет два.

Определение1: Это несколько свечей, идущих подряд, с помощью которых, на основе ВЕРЫ в «Японца» или «независимого» «аналитика» впервые описавшего формацию, можно прогнозировать движение.  Пример:

Определение2: Несколько подряд идущих свечей, с помощью которых, на основе СТАТИСТИКИ изменений цены после их появления,  можно прогнозировать движение. Пример:

Оба эти определения имеют право на существования), однако мне ближе второй вариант. И программу поиска именно таких паттернов попытаюсь описать ниже.

2 Алгоритм поиска паттернов

Общие требования к программисту:

• Любой ООП язык;
• Любой UI к нему;
• Структуры и алгоритмы;
• Многопоточность;
• OOP;
• OOD.

Входящие переменные:

• Длинна искомых паттернов;
• Время выхода из сделки;
• Коэффициент расширения;
• Исторические данные. Свечи.

Выводим соответствующие настройки на интерфейс. Вот как это выглядит у меня:

Синими крестиками обозначены не обязательные элементы.

Далее необходимо скачать в память массив каких-то свечек. Предварительно разработать для них соответствующие классы и структуры.

Как работать с массивом:

Допустим что мы ищем паттерны длинной 3 и с выходом через две минуты.

1. Берём первые три свечи  и сохраняем их в шаблон:

2. Подставляем с самого начала массива поочерёдно по одной свечке и ищем похожую формацию:

3. Как только находим её, записываем close последней свечи найденной формации и close(или соответствующие open) свечи через время выхода, в нашем случае через две минуты. Для сохранения данных о паттерне не плохо сделать отдельный класс для хранения отчётов, в котором будут храниться сделки по паттерну и подробная статистика этих сделок:

4. Когда исходный массив данных во время сравнения заканчивается, сохраняем отчёт об исследованном паттерне в файл и берём из исходного массива следующие три свечи в качестве шаблона:

Хранение свечей Шаблона и Что такое «Коэффициент расширения»:

Значение Open первой свечи шаблона берём за 0%, а все значения шаблона далее, сохраняем как приращения к этому значению. Соответственно, во время сравнения шаблона со свечами из исторических  данных, для начала надо перевести сравниваемый участок в вид приращения, а затем сравнивать.

Кроме того, 100% совпадений свечек, тем более их комбинаций почти не бывает и чтобы регулировать узнаваемость паттернов, свеча шаблона хранится не в виде OHLC, а в виде приращения OLow OHigh HLow HHigh LLow LHigh CLow CHigh. Т.е. для каждого значения свечи, используется две переменные, означающие диапазон возможных значений:

Во время сравнения шаблона со свечами из исторических данных, проверяем, входят ли значения OHLC, преобразованные в приращение, истории в диапазоны шаблона. И радуемся жизни.

3 Подводные камни

1. Регулировка коэффициента расширения, является инструментом злостной переоптимизации.

2. Вход и выход на Close/Open свечек. Как и вообще тестирование на свечках, в реале выдаст прибыль много меньше, чем во время тестирования.

 4 Оптимизация алгоритма, многопоточность

Для ускорения процесса тестирования паттернов, можно создать отдельный массив bool такой же длинной, как и массив со свечками. Далее по номерам отмечать уже пройденные и Найденные паттерны, чтобы в дальнейшем не брать в качестве шаблона уже пройденные и идентифицированные комбинации. Данный подход ускорил скорость прохода в 4 — 5 раз.

Для тех, кто не боится потоков:

Класс с логикой разделяем на две части, Static(общую для класса) и собственно объёкт. Ну, или если ваш язык не поддерживает такие конструкции, то просто выносим раздачу номеров индекса начала шаблона из логики поиска паттернов в другой класс.

Общая часть должна отвечать за раздачу номера в массиве свечек, с которого начинается шаблон, для текущего исследования. А объект с логикой поиска паттернов в истории, должен при инициализации создавать свой рабочий поток, при надобности запрашивая номер в массиве для начала шаблона в своей static части. Здесь ещё придётся сделать один для всех потокобезопасный способ сохранения отчёта в файл. Данный подход ускоряет процесс поиска паттернов кратно созданным объектам для поиска паттернов, но не более max ядер процессора. У меня в 3 раза. Т.к. одно из 4ёх ядер оставляю для Windows.

После обхода всех вариантов свечных формаций в массиве, естественно необходимо отфильтровать паттерны и выбрать лучшие. У меня для этого есть другая программа, но это уж совсем другая история…

Свечная модель: Две чёрных вороны и один белый самурай рассматривают молот

5 Альтернатива

Можно пойти с другой стороны, и динамически рассчитывать вероятность движения, в момент непосредственно торгов. Т.е. проверять последние полученные из терминала (файла при тестировании) свечи на истории и не парится с поиском прибыльных формаций заранее.

Проблемы этого подхода

1. Прогон одной формации минуток за один год истории у меня занимает около двух сек. При загрузке одного ядра 100%. Из этого следует:

• Агрессивной торговли на минутках сделать не получится. Т.к. надо одновременно искать множество вариантов паттернов, как по длине, так и по времени выхода.
• И на пяти минутках, если просматривать множество паттернов на нескольких годах будет задержка в несколько секунд.

2. Сложность перехода из такого варианта торговли и тестирования на таймфрейм ниже минутки. Т.е. для того чтобы тестировать движения внутри минуты, в первом подходе можно просто схлопнуть тики в свечи по 5, 10, 15… секунд и работать с этими свечами как и с часовыми, а во втором подходе это просто не возможно, т.к. длинна свечи в некоторых случаях будет по времени совпадать с временем тестирования.

Запись Свечные паттерны. Как алгоритмизировать поиск впервые появилась Sib Algo.

Рис. 1 Классная ворованная у Яндекс картинка, после изучения которой можно дальше не читать

    Как программисту, начавшего с C# и использующего его в своих проектах, мне довольно просто набросать список преимуществ этого языка перед остальными. Однако многие из этих преимуществ являются спорными и не один год вызывают холивар среди программистов. Поэтому призываю не воспринимать всё как чистую монету. Читайте, учитесь, составляйте своё мнение. А вот моё:

Итак, сначала о том, какие true языки программирования применяются для создания роботов, в порядке увеличения популярности:

• Delphi;
• VBA;
• C++;
• C#.

Delphi, он же Objective Pascal   язык, попытка угнаться за мощностью подходов к программированию С++, обеспечив при этом более высокую отказоустойчивость и читаемость. Изначально разрабатывался специально как вводный язык для начинающих программистов. Поэтому был одним из самых простых в освоении и популярным до появления C#. Которым ныне почти совсем вытеснен из ниши простых и мощных. Самый редкий выбор для программиста МТС.

VBA   встроенный язык офисных приложений от Microsoft. Простой в освоении. Медленный и печальный. Выбор VBA обусловлен возможностью стандартного вывода данных о торгах из Quik в Excel, который в свою очередь и поддерживает этот самый язык. Такое положение вещей вызывает у начинающего алготрейдера уверенность в том, что дописав пару скриптов в Excel он получит готового робота. Возможно, так и есть, но здесь надо знать о том что «Чудо» на VBA не напишешь. Ну и скорости данной технологии поражают воображение (в плохом смысле). Свежих бенчмарков гугл не предоставил, но вот википедия подтверждает: http://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic

    C++   быстрый и сложный.

Язык не является лидером по популярности среди алготрейдеров, потому как сложен при освоении и является избыточным для программирования МТС.

Несмотря на то, что он действительно быстрее своих конкурентов, необходимо понимать, что основные задержки доступа к торгам появляются на стороне брокера и интернет провайдера, не зависимо от того какой язык использовать. Поэтому прирост производительности в 10 — 30 % разменянный на 500 — 1000 часов дополнительно времени на обучение не всегда оправдан.

С каждым годом С++ теряет своё преимущество в скорости перед C#. Это связано с агрессивным развитием платформы  .net, которая год от года становиться быстрее.

Программирование на С++ входит в обязательную дисциплину HFT арбитражеров \ фронтраннеров. Ну и размещая МТС на сервере биржи, рассчитывая потягаться с условным Фишманом (собирательный образ злого HFT алготрейдера) необходимо задуматься над тем, что неплохо бы было иметь соответствующее ПО.

Но опять же, ходят слухи) что для многих стратегий внутри минуты скорость не является главным фактором прибыли. Надо ещё ВНЕЗАПНО! знать в какую сторону пойдёт рынок.

С#  структурированный и упрошённый наследник С++.

Самый распространённый язык для программирования торговых роботов и программного обеспечения для трейдинга в России.

Вот некоторые причины его популярности:

1. Низкий порог входа. Незамысловатая ООП архитектура и пакет «all inclusive» поставляемый вместе с VS;
2. Абсолютное спокойствие Microsoft по поводу пиратов и соответственно мгновенное появление Visual Studio Ultimate (это такая программа для создания других программ) на файлообменниках в годном виде и самой последней версии.
3. Наличие хорошей учебной литературы по теме и отличной поддержкой со стороны интернет сообщества. Тут вообще интересная штука. Пока учился в институте не раз замечал что по C# любую информацию найти гораздо проще чем по С++, хотя первый появился много позже;
4. Наличие библиотек для трейдинга на C#. Сток Шарп например.

Некоторые причины его ненавидеть:

1. .net. Т.е. пожизненная привязка к Windows со всеми вытекающими.
2. Платность. Хотя в России это не актуально, думается, что вероятность прекращения ада в этой стране не равна нулю и быть может выучив сейчас С# через пять лет придётся платить деньги, за то чтобы на нём писать.

Запись Язык программирования для алготрейдера впервые появилась Sib Algo.