Переехал на новый сайт. Вот он: http://o-s-a.net

Что новенького?

Во первых нас там целая команда и скоро будет больше:

Во вторых мы уже начали активно писать статьи, можно зайти и посмотреть. Я пишу про СиШарп и свой недавний опыт работы с Плаза 2 CGate. Это интересно.

В третьих, мы решили систематизировать свои БЕСПЛАТНЫЕ решения в отдельный раздел, с удобной навигацией по технологиям:

В четвёртых, у нас появился отдел обучения: http://o-s-a.net/training.html

На сегодняшний день можно записаться на курсы по языку R. Этот язык очень популярен на западе при поиске рыночных закономерностей. Такой, язык программирования для физиков.

Это не обучение в стиле двух дневных лекций за тысячу долларов. Не думайте плохо. Это обучение программированию торговых роботов.

Ну вроде и всё. Спасибо что заходили на СибАлго всё это время. Я рад что кто-то читает мои исследования и кому-то это интересно.

Теперь я там.

Запись Переехал впервые появилась Sib Algo.

Это не так! Всё у меня прекрасно. За лето подготовил серию статей и несколько новых Бесплатных девайсов для трейдеров.

В том числе небольшой привод для неторопливой торговли.

Сейчас это выглядит примерно так:

алерты

журнал

вкладки

Индикаторы, риск менеджер, журнал для Тимофея любителей вести записи, несколько подключений к бирже, система Аллертов с подвязкой на них заявок. Гибкая система ручного управления и даже СМС рассылка торговых операций.

Релиз всей этой штуки будет в ноябре, возможно декабре.

Так вот, чтобы поддерживать подобный проект мне приходиться параллельно делать новый сайт, с форумом и прочими атрибутами нормального проекта.

Т.ч времени ни на что больше нет. Надеюсь закончим в октябре, и появиться время выкладывать полезные штуки для трейдеров.

Такие дела.

Запись Скоро переезд на новый сайт впервые появилась Sib Algo.

Наблюдая идеологические войны «Разумного Инвестора» с ордой фриков рисующих палочки «Спекулянтами» создаётся впечатление что никаких других способов трейдинга не существует. А это мягко говоря не так.

Давайте вместе попробуем разбить трейдеров на группы. А затем объективно и беспристрастно посмотрим на эти группы поближе.

План:

1. Разбить трейдеров на группы
2. Про Тех Анализ
3. Про Инвесторов
4. Про Алготрейдинг

Группы трейдеров

Такого не увидишь на сайте форекс брокера:

классификация трейдеров. Честная.

Инвесторы налево. Кванты прямо. Остальные направо.

Научным Фрикам, Про НАУЧНОСТЬ

Карл Раймунд Поппер и критерий фальсифицируемости

В далёком 1935 году, в возрасте Иисуса, ещё не Сэр, но уже филосов Карл Раймунд По́ппер, в приступе паники, от засилия лже наук и фриков разных пород, изложил свой критерий фальсифицируемости. Коротко: «научная теория не может быть принципиально неопровержимой».  Надо сказать что очень скоро этот критерий был принят научным сообществом в оборот при отсеивании шарлатанов, а сам Поппер стал звездой философии и социологии планеты Земля в 21 веке. [1]

Так вот, по этому критерию Поппера, у тех (95-99%), кто торгует на рынке. У людей, которые НЕ ТЕСТИРУЮТ И НЕ МОГУТ СХЛОПНУТЬ СВОЮ СИСТЕМУ ДО ВИДА ФОРМУЛЫ проблемы. Они научные фрики. Все из них торгуют х..ню, высосанную из пальца.

1. 1. Неопровержимые теории

Эллиотчики, Кондратчики, Интуитчики, бабочники, Вульфисты и остальные(простите кого забыл), все они торгуют исходя из теорий, которые нельзя опровергнуть. Например, нельзя опровергнуть теорию Эллиота или Кандратьева. Такие волны можно расчертить на графиках подбрасывания монетки. Нельзя опровергнуть чьи то знания о поведении «толпы» и «умных денег».

В фундаменте знаний о трейдинге, у людей лежат неопровержимые лже теории.

1.2. Неопровержимые системы

«НУЖНО ТОРГОВАТЬ ТО ЧТО ВИДИШЬ», «ТОРГОВАТЬ СВОЙ ОПЫТ», «МОЗГ САМЫЙ МОЩНЫЙ КВАНТОВЫЙ ПРОЦЕССОР», «УМНЫЕ ДЕНЬГИ РАЗГРУЗИЛИСЬ ЗДЕСЬ», «ПОКУПАЯ СЕЙЧАС, Я ВКЛАДЫВАЮ В СВОЮ СТАРОСТЬ. ВОТ В СТАРОСТИ И СРАВНИМ».

Трейдеры торгуют то, что нельзя протестировать и опровергнуть. Торгуют лже системы.

1.3. Квинтэссенция антинаучного и чайнички на орбите

НАПОМИНАЮ: Это не моя выдумка! Это взаправдешний критерий научности и по нему ребята, почти все Вы, торгуете свои сексуальные(по Фрейду) фантазии. А на самом деле просто играете в казино, и единственная Ваша надежда это удача.

Вот, здесь об этом весело[2].

and here, грустно[3].

«На Орбите летает чайничек, настолько маленький, что его не увидеть в телескоп» — ну фикция же. Так вот представьте удивление Поппера, которого поведут на экскурсию в место, где в чайничек не просто верят. В сообществе существует сразу несколько конкурирующих групп, которые верят в свои, совершенно разные чайнички. Все эти группы уверены что знают траекторию, цвет ручки своего чайничка. Они знают когда маленькие (тоже невидимые) умные деньги поварихи приходят на свою невидимую космическую кухню, ставят невидимую плиту на Ри добавляют огонь под невидимым чайничком, держат уровень и добавляют в него невидимой воды входят в позицию развести толпу.

Карл Поппер, увидев такую картину, наверняка! несмотря на свои еврейские корни, с пеной у рта, ЗАЛИВАЯСЬ В ИСТЕРИКЕ, ТРЕБОВАЛ бы сжечь в печах всех кто верит в эти чайнички! Всех до последнего! А выдумщиков этих чайничков эксгумировать и ставить над ними опыты.

Карл Поппер, ПРОСТИ ИХ и спи спокойно! Хорошо что ты не занимался трейдингом и не разбирал местные лжетеории. Это спасло тебя от разрыва мозга в юном возрасте, и мы теперь можем радоваться твоим вкладом в философию и социологию. Спасибо.

Жертвам сект, Про СЕКТЫ

Се́кта (лат. secta — школа, учение, от лат. sequor — следую) — понятие (термин), которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления и противостоящего ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение.[6]

В нашем случае есть основная наука «Экономика», в её рамках есть множество моделей, как заработать на долгосроке или в стакане. Более того, наш Российский рынок настолько неэффективен что плакать охота. Всё это задокументировано и доказано. Но наши ГУРУ начинают создавать параллельную вселенную без доказательной базы в своём блоге. Убеждают людей в том, что его учение верное на основании ЛжеАргументов и тафталогии. Собирают публику. Дают рекомендации, пишут про это «нечто» книги. Берут деньги за обучении.

Как создать секту(выдержки[5]):

Главное в секте —  отучить человека самому принимать решения, снять с него груз ответственности. Это несколько уменьшает тревожность, а использование трансовых технологий (о них вам тоже надо будет получить представление) позволяет держать уровень страхов, тревоги под контролем, а затем учитывая склонность человека к получению сильных эмоций одной из которых является все тот же страх, его уже можно пугать гневом Богов (куклов. прим. автора блога) или своим собственным. Так что если человек решает бросить секту, то ему предстоит преодолеть этот уже созданный «страх» плюс те страхи и тревоги, которые он имел до прихода в секту, тем более, что за время нахождения в секте, если вы все сделали правильно, он уже разучился жить самостоятельно.

…

Ваша задача — забрасывать »сети, » в которые вы ловите людей, их души. Цель этой акции — найти и затем собрать вокруг себя так называемых »странников» ,  то есть людей с пограничной психиатрической патологией, невротиков и т.д. Они достаточно плохо приспособлены к жизни и легко управляемы, и если вы избавите их от чувства ответственности, и будете принимать за них решения (а почему бы и нет… ведь вам на них наплевать), то избавиться от них вы уже не сумеете.

Как определить секту (по пунктам, без расшифрофки[7]):

1) Очень много Маркетинга

2) Чёткая иерархия структуры. Маскировка учений под общепризнанные догмы

3) Взносы

4) Непогрешимый лидер

5) Подавление рационального сознания

6) Книги и собрания (активный и инвентаризированный (книги, вебинары) процесс знакомства с «тайным знанием»)

7) Противопоставление миру (надо торговать Америку. Уж там то настоящие трейдеры. А Вы тут в Вашей рашке — парашке в помоях ковыряетесь)

8) Общая цель

9) Знаки отличия и исключительный символизм (у всех свои чёрточки. Естественно).

Завершая главу охота посочувствовать людям, попавшим в зависимость от Харизматических лидеров и попавших в околорыночную секту. Пожалеем товарищей, Врятли с ними что-то уже можно сделать.

Разумным инвесторам про старость и хрупкость

Хорошо:

1)  Арсагера и Александр Шадрин просто молодцы. Делают доброе дело для страны, создают целую группу населения, которая готова на деле верить в капитализм, без продразвёрток и мобилизаций, САМОСТОЯТЕЛЬНО инвестировать в Наше ОБЩЕЕ будущее.

2) Научные теории (в т.ч. «Гипотеза Эффективных рынков» Юджина Фама[4]) не отрицают, а некоторые и подтверждают правильность такого подхода к делу — «Инвестирование в долгосрок» хорошо.

Плохо:

1. Снятие с себя ответственности за судьбу своих денег.
   1. У нас в стране государство опять всех кинет. Это почти неизбежно. Если в предыдущем столетии сделали так 5ть раз, значит это уже система. Безответственно инвестировать деньги в то, что должно испариться. Такая позиция очень ХРУПКА. Можно в один день (в 55 лет например, когда победа уже близка) остаться с голым задом в намыленной петле на кухне съемной квартиры.
   2. Предлагается торговать прибыльные модели заработка на бирже, Научно доказанные и с Нобелевскими премиями. Системное инвестирование, дивиденды, отчётности и обгон инфляции. Всё круто. Но ведь они основаны на поведении Американского и Европейского рынках акций. Что вызывает много вопросов лично у меня, как Алготрейдера. Если можно обойти «Гипотезу эффективных рынков»[8] на молодых биржах, почему на этих же биржах должны работать остальные рыночные теории разработанные для «супер Эффективных рынков»?
   3. Надо говорить людям об этом.
2. Никто не хочет быть богатым в 50. Зачем всех заставлять идти по этому пути не предлагая альтернативы? Есть возможность потратив такое же кол-во усилий стать алготрейдером и заработать к 30.

Алготрейдинг

Хорошо:

• Хорошо тестировать свои идеи в TsLab/WelthLab/Omega/HandMadeTester, а не на реальном счёте.
• Хорошо торговать оттестированную систему. Очень приятно.
• Хорошо не трястись во время просадок. Это ожидаемо.
• Хорошо писать пост, в то время когда бот за тебя торгует.
• Хорошо не иметь проблем с «Психологией».
• Хорошо не быть Сектантом и Научным фриком. Уважать себя.
• Хорошо не надеется на правительство.
• Хорошо стать программистом и иметь возможность в любой момент пойти делать игры.
• Хорошо ища Грааль, иметь возможность зарабатывать на жизнь, создавая успешным трейдерам роботов на заказ.
• Хорошо Толстенно Троллить лудоманоСектанов.

Плохо:

• Это не для всех господа трейдеры. Надо быть умнее среднего. IQ должен быть определённо больше, либо равен 100. Всё… Пол СмартЛаба рыдает.
• По идее нельзя писать, что это хорошо. Надо быть скрытным. Чтобы ПлитоГуру исправно продолжали загонять толпу в контрТренд.
• «Гипотеза эффективных рынков» делает всех, кто не торгует «скорость распределения информации» — «Научными маргиналами». Факт.

Заключение

НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ!

НЕ НАДО ИНВЕСТИРОВАТЬ!

НАДО АЛГОРИТМИРОВАТЬ!

Источники:

• Карл Поппер https://ru.wikipedia.org/wiki/Поппер,_Карл_Раймунд
• Лурк. Научное фричество: https://lurkmore.to/%CD%E0%F3%F7%ED%EE%E5_%F4%F0%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE
• Вики. Фальсифицируемость. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%EB%FC%F1%E8%F4%E8%F6%E8%F0%F3%E5%EC%EE%F1%F2%FC
• Юджин Фама https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%EC%E0,_%DE%E4%E6%E8%ED
• Теории СектоСтроений: http://www.aferizm.ru/sekti/sekti_MMM.htm
• Про Секты в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EA%F2%E0
• Как распознать Секту: http://www.aif.ru/dontknows/1225056
• Люди, обошедшие «Гипотезу эффективных рынков» в МФЦ, торгуют свечки из TsLab:
  1. http://smart-lab.ru/profile/Serg_V/
  2. http://smart-lab.ru/profile/ves2010/

Запись Первая правдивая классификация трейдеров впервые появилась Sib Algo.

Дело в том что найденные мной методы расчёта, в Российском сегменте интернета, сплошь строили Average True Range на Простой скользящей средней. Кухни особо не заморачивались с правдивостью описания, а просто скопипастили друг у друга неправильную формулу из MetaTrader. В то время как в Квик, Велс Лаб ATR рассчитывается по экспоненциальной средней, с хитрой формулой.

Это запись о том, как рассчитать индикатор Average True Range взаправду. Может кому-то пригодиться…

Average True Range — средний истинный диапазон. Мерило волатильности от Уэллса Уайлдера, которое он описал в книге ‘Новые концепции технических торговых систем’.

Расчёт индикатора состоит из двух фаз:

1. Поиск значений истинного диапазона
2. Сглаживание этих значений при помощи экспоненциальной средней.

Истинный диапазон рассчитывается на каждом шаге как максимум из следующих трёх значений:

1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (High — Low);
2. абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (High — Close-1);
3. абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (Low — Close-1).

Суть этого этапа, найти разброс значений цены, учитывая возможный гэп, который мог образоваться при переходе к последней свече.

В си шарп, формирование массива значений истинного диапазона у меня получилось вот так:

decimal[] tR = new decimal[candles.Lenght];

for (int i = 1; i < candles.Lenght; i++)

{

tR[i] = Math.Max(candles[i].HighPrice, candles[i — 1].ClosePrice) —

Math.Min(candles[i].LowPrice, candles[i — 1].ClosePrice);

}

Далее, сглаживаем значения истинного диапазона экспоненциальной средней.

Формула:

EMA[k] = EMA[k-1] + (1/n) · (P[k] — EMA[k-1]),

где:

n — период средней

k — текущий индекс ряда

EMA[k] — экспоненциальное скользящее среднее на момент k

P —ряд, по которому считается средняя

Выделенное жирным курсивом (1/n) из этой формулы является не стандартным участком для экспоненциальной средней. Обычно это (2/(n-1)). И не спрашивайте, после какого раза меняя формулу я это обнаружил. Но в Квик и ВелсЛаб ATR рассчитывается именно так.

При этом первое значение EMA считается как обычное скользящее среднее.

В случае если n = 4, вот так:

EMA[k] = (P[k] + P[k-1]  + P[k-2]  + P[k-3])/ 4;

Всё.

Запись Формула индикатора ATR. Расчёт Average True Range впервые появилась Sib Algo.

Представляю вам индикатор для слежения за позицией крупных игроков.

Семь лет занимаюсь торговлей, тестированием торговых систем, написанием индикаторов и роботостроением. То, что я хочу вам представить даст новые возможности. Как сказал Василий Олейник «На рынке всё просто, главное уметь всё видеть и понимать.» Я всегда пытался все идеи визуализировать у себя в Квике: маркетпрофайл, стакан. Теперь у нас есть такая возможность, возможность — Видеть.

Да, есть способы видеть позицию крупного игрока ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Не постфактум, пытаясь разглядеть  её в маркетпрофайл или расчерчивая плиты на недельных графиках. Нет. Данный индикатор показывает позицию кукла в моменте. Что позволяет чётко понимать направление и силу возможного движения.

Индикатор не анализирует фьючерс на индекс РТС (RIM5). В его расчетах не используются объем, открытый интерес или цена RIM5. Он анализирует более 240 инструментов и отыскивает на них действия кукла и на основании этого выдает результат. Анализ RIM5 без рим пять.

Больше не надо сидя под столешницей гадать по движению вилок и тарелок, что едят сильные мира сего. Столешница стала прозрачной

На графике отображена сила уровней. Чем больше насыщенность тем сильней уровень. Для синего цвета, крупный игрок продал, красный значит купил. График рассматривается не как обычно по горизонтали, а по вертикали, для одной свечи множество точек с их силой и направленностью.

Из прилагаемой картинки четко видно покупки с 17-го по 23-е, а потом раздача

Теоретические аспекты

Все понимают, что рынком управляют большие деньги. Однако по движению, объёмам и открытому интересу в базовом активе довольно сложно прогнозировать разворотные точки тренда. В большинстве случаев увеличение или уменьшение открытого интереса в базовом активе — это есть манипуляции по хеджированию опционных позиций. Про то, как объем интереса меняется на свече без достаточного объема в ней я как–то уже писал – даркпул. А где же искать следы крупных денег?
Написано очень много книг о том, как позиции крупных игроков в опционах влияют на движения базового актива, а следовательно, на движения и развороты всего рынка в целом. Ближе к экспирации хвост легко может управлять собакой Если удаётся понять действия умных денег, то считайте, что вы уже почти Баффет.

Самое простое определение опциона.

Опцион – это право купить или продать базисный актив (например, валютный фьючерс) по определенной цене в будущем. Если покупатель купил опцион Call (на покупку), он имеет право купить лежащий в его основе базовый актив (фьючерс). Если покупатель купил опцион Put (на продажу), он имеет право продать лежащий в его основе фьючерс. Основными продавцами опционов являются крупные банки — маркетмейкеры. Практика показывает, что лишь небольшое количество опционов исполняется. Это говорит о том, что продавцы опционов очень хорошо просчитывают свои риски.

Как говорил Элдер, «Я не встречал ни одного человека, кто бы постоянно и последовательно зарабатывал на покупке опционов, но знаю тех, кто зарабатывает на их продаже.»

Информация о торговле опционами на индекс РТС– это биржевая информация поддающаяся оценке анализируя которую можно выявить действия хеджеров, брокеров. Имея такую информацию в обработанном и визуальном варианте, вы можете увидеть то, что скрыто от глаз большинства.

Буду рассказывать как куканят толпу и какие краткосрочные и долгосрочные планы у кукла, про хедж брокеров, в момент, когда физики решившись взять кредит у брокера, залазят в шорты на выходные с плечами

Из того, что я видел с момента создания индикатора: кукл при уходе в просадку, а такое тоже возможно осуществляет возврат к точке начала набора позиции, а учитывая, что он не входит одним разом, а делает это постепенно у него явно плюс. Как вариант можно входить в зоне просадки или сопротивления в расчете на защиту крупняком этих уровней.

Давайте играть на стороне больших денег.

Запись Индикатор слежения за Куклом впервые появилась Sib Algo.

БЕСПЛАТНОЕ БЕСПЛАТНО!

Свечи + Объёмы:

Trading Day Of Week:

Прикольная штука. Смотрит точки входа исходя из времени. Собирал чуть ли не на спор и вообще на результат не рассчитывал. Оказалось очень круто. Даже страшновато иногда. Нашёл недавно при помощи этого майнера точку входа с вхождениями: 400 и МО: 0,3%. Ну как так? Так и до лунных циклов можно скатиться…

Пользуйтесь.

Качаем со стратицы: http://sib-algo.ru/pattern-viewer

Проект забуксовал из-за моего непонимания монетизации этой штуки. Жалко конечно. Но ничего с этим не поделаешь. Не готовы люди в России платить за возможность просто и быстро искать прибыльные торговые идеи.

Бесплатную версию буду продолжать из спортивного интереса, хотя и былых темпов уже точно не будет. Следующий релиз не раньше лета.

Запись Stock Pattern Viewer 0.8 впервые появилась Sib Algo.

Статья — обзор, в первую очередь полезна для начинающих алго-трейдеров. Для тех, кто только выбирает свой путь в алго и думает с чего начать.

Plan:

1) Что такое СтокШарп.

2) Чем интересно.

3) Что НЕ понравилось.

4) Что понравилось.

5) Итого.

1 Что такое СтокШарп

Изначально, S# — это исконно Русская библиотека для программистов (язык Си Шарп), предназначенная для создания торговых роботов. На сегодня, платформа для программистов и не очень, помогающая создавать роботов, сложных и не очень, бесплатно и не очень. А на самом деле околоАлгоРыночный бренд, включающий в себя несколько программных продуктов и сервисов для помощи в создании роботов. Зажравшимся богатобродам за деньги а измождённым нищебродам бесплатно.

Из чего состоит:

1) Api S# — библиотека. Интересна исключительно программистам. Содержит в себе богатые средства для создания любых торговых роботов. Универсальна. Имеет десятки разнообразных портов к биржам.

2) S# Data (она же Гидра) — очень крутая программа для менеджмента исторических данных. Не знаю кому она интересна. Мне показалась очень сложной и избыточной. Парился с сохранением и просмотром данных почти сутки…

3) S# Studio — кубикоОриентированная станция для создания торговых роботов. Как понял, что то вроде TSLab и WelthLab. Сам не юзал, нечего сказать.

4) Сервис по созданию торговых роботов. Место где разработчики и заказчики торговых роботов встречаются вместе. За гарантии и небольшой процент тов. Сухову. Для заказчиков и разработчиков оборудованы соответствующие инструменты в личных кабинетах. Для заказчиков помощь и консультационные услуги, разработчикам — работа на дому, бесплатные лицензии и тонны заказов.  Очень интересное место.

5) Сервис по обучению в создании торговых роботов. За не очень много денег доступны ОнЛайн курсы, видео, куча готовых роботов, код, закрытый форум, чат блэк джек и шлюхи. Всё это конечно очень круто. При наличии достаточной мотивации из этого может что-то получится. В личном кабинете на сайте S# есть всякие штуки, намекающие, что преподавателем может быть каждый.

2 Чем интересно

1) Универсальность Api. Мне как программисту делающему роботов на заказ, это просто как бальзам на душу.  Ну, реально устал от написания портов. Куча времени уходит в пустую. Теперь выучив одно подключение можно вешать его на Quik, Transaq, Plaza. Очень удобно.

2) Возможностью зарабатывать участвуя в проекте.  Сервис по обучению и созданию торговых роботов предполагает вовлечённость в процесс оказания услуг сторонних людей. Но тут всё не совсем ясно.

3) Бесплатно в использовании. При условии, что вы  купите у них обучение или вы программист со стажем  и готовы помогать проекту.

3 Что не понравилось

Сначала надо отметить, что я не проходил у них обучение и решил со всем разбираться сам. Это само по себе породило несколько трудностей которых можно было избежать, если бы не моя жадность и нищебродизм. Для тех, кто проходит обучение и тех, кто хочет сам разобраться существуют разные примеры использования программы. Вероятно с разной степенью комментирования и конструкционной обфускации.

1) Мало комментариев в открытых примерах использования библиотеки. Открываем любой пример и на 100 строк кода два — три комментария. Просто кровь из глаз. Это чтобы разобраться надо сидеть и курить над каждой строчкой.

2) Конструкционная обфускация. Когда учился в институте, на занятиях практиковался такой тип задач: Берётся к примеру простейший цикл какой-то с двумя или тремя переменными и затем записывается всё в одну строчку. Прямо в условие цикла. И надо развернуть его и понять, что же там внутри происходит.

Например:

Многоуровневые события, делегаты, асинхронные вызовы и ни одного комментария. Два года назад я бы со стула упал, увидев такую картину. Такие штуки вообще делают недоступными эту библиотеку для 95% процентов начинающих программистов. С бесплатной версией примеров только уверенные программисты смогут разобраться.

3) Не прозрачные условия лицензирования и распространения. Лицензия на использование полной версии стоит очень много денег. Бесплатная версия обрезана, но сколько не искал, так и не нашёл полный перечень ограничений в бесплатной версии. Есть конечно у них там табличка[3] Но там далеко не полный список траблов. Из тех, что нашёл на форуме дополнительно: а) медленная скорость в тестах. б) не возможность одновременного подключения к нескольким биржам из одной программы. (поправьте меня или дополните.)

4) В бесплатной и умеренно платной версии HFT коннекторы отключены. WTF? Спрашиваю я Вас! А стоить это будет, ВНИМАНИЕ: 145 т.р. в год.

4 Что понравилось

1) Строгая и понятная архитектура. Привыкаю понемногу к логике S#. Пока не все детали ясны, но общая идея и реализация хороша.

2) Простота использования коннекторов. Очень хорошо. Ещё бы описание подключения как в SmartCom и пара примеров без излишних заворотов, было бы прекрасно.

5 Итого

В общем, впечатления от знакомства с проектом хорошие. Можно рекомендовать к изучению для людей планирующих делать межплатформенные, скоростные и уникальные решения. Но с некоторыми оговорками (при наличии бабла или желания участвовать в проекте).

Осадок от непонятностей с лицензией и принуждением к обучению немного испортили впечатление. Но собственно кажется, это лишь мои проблемы. 95% заинтересовавшимся S# и желающим в ней разобраться всё равно придётся пройти обучение, не зависимо от качества примеров. А заодно и лицензию нормальную им выдадут.

По времени, с нуля, подключить порт Transaq и Quik к своему терминалу и повешать на них свой привод и роботов у меня заняло около 10 дней. Quik — 8, Transaq — 2. Думаю, если понадобятся другие какие-то подключения, теперь и в 1 — 2 дня уложусь. А это просто магия, скажу я Вам. Это очень круто. И это определённо стоит потраченного времени.

Связные ссылки:

1)  Stock Sharp сайт: http://stocksharp.com/

2) Stock Sharp обучение: http://stocksharp.com/edu/

3) Stock Sharp цена S.Api лицензий: http://stocksharp.com/products/pricing/

Запись Stock Sharp Обзор впервые появилась Sib Algo.

Напоминаю, что это программа с открытым кодом, которая прорисовывает свечи из файла на графике. Интересна она Old School начинающим алготрейдерам в качестве учебного примера. Тем, кто хочет сделать свой терминал или робота с уникальным интерфейсом.

Изменения:

1. Добавил прорисовку объёмов.
2. Разделил алгоритм прорисовки на два:
   1. быстрый. Новый, прорисовывает график, формируя готовые серии данных в потоке отдельном от формы и без задержек.
   2. медленный(из первого примера). Прорисовывает график по одной свечке, реализуя работу с массивом в отдельном потоке. Мой боевой тестер до сих пор использует похожую логику. Медленно, но зато наглядно и без заглядывания в будущее
3. Перекомпилировал проект в Visual Studio Проект стал более универсальным.
4. Установил ReSharper по настоятельной рекомендации товарища. Рекомендую. Поправил код во множестве мест. Втипе, теперь хорошие манеры письма кода почти везде соблюдены.

ChartSample2 136.28 KB

Download

Запись Выгрузка свечей на График chart Open Source V.2 впервые появилась Sib Algo.

Хорошее:

1. Ушёл с наёмной работы:
   1. теперь могу вставать не по будильнику.
   2. устроить в понедельник пятницу.
2. Проверил десятки стратегий и способов анализа рынка. Нашёл несколько стабильных систем. Аллилуя! Всего то четыре года жизни.
3. Сделал несколько роботов на заказ:
   1. Научился быстро и качественно делать торговых роботов.
   2. Дописал в свою библиотеку кучу всяких крутых штук.
   3. Перешёл на WPF. Наконец то все мои программы красивые)) Очень приятно.
4. Написал Stock Pattern Viewer, нереально крутую штуку для поиска прибыльных формаций.
5. Дописал свой, мульти платформенный терминал.
6. Познакомился с десятками интересных людей.
7. Нашёл себе партнёров в НовосибОлдСкулАлгоБратву.
8. В январе — марте заработал руками на росте Si 40% к своему нищеСчёту. Чем вывел его в ноль и затем закрыл. Решив в следующий раз открыть счёт только при наличии хороших алгоритмов.

Плохое:

1. Понял, что в России очень тонкий программный околорынок:
   1. Оказалось что очень мало заказов на создание торговых роботов. Прям расстройство года. Думал, пока ищу Граали получится прокормить семью с создания торговых роботов на заказ. Считал, что на рынке много успешных трейдеров, желающих закодить свои страты. Написал кучу научно-популярных алго статей, давал какое-то время объявление у Тимофея в каталоге. Всё бес толку. Очень мало адекватных людей, понимающих что такое программирование и уважающие труд программиста. В основном пишут мерзкие хитрожопые нищеброды с прицелом делать всё за бесплатно.
   2. Потратил несколько месяцев на создание Stock Pattern Viewer. Думал попробовать заработать на Win — Win с трейдерами. Не хотят.
   3. Забросил свой сайт Крамин. Мой кумир почти что. В комментах грязь. Последние статьи полугодовой давности. Кажется, пройдёт ещё полгода и его отключат за неоплату хостинга. А ведь начиная, я на него ориентировался. Думал, какой крутой чувак, стал программистом в сложной и не ординарной предметной области (трейдинге), зарабатывает немного денег делая роботов, ездит в Лондон, тусуется с успешными трейдерами. П…ец. И где все эти успешные трейдеры?
2. Заработал в несколько раз меньше чем планировал. Это всё вытекает из первого пункта.

    Что дальше:

1. В этом году буду запускать торговлю алгоритмами.
2. Возможно, это будут деньги инвестора и партнёра в Новосибирске, а возможно мои.
3. Но нормального профита в ближайшие пару лет от этого не будет. Сколько не бился, не могу найти страт ниже 15 мин. И больше 150% годовых (с 2010 по 2014). А это значит, что в ближайшие 2 — 3 года, чуда не будет. Счёт будет расти очень долго и мучительно.
4. Возможно, опять придётся искать работёнку. Пару недель назад пристроился к господину Сухову (создателю Сток Шарп), вроде обещает много заказов на создание роботов. Буду ждать до конца января. Последняя моя ниточка. Если не будет заказов, то пойду на завод искать работу.

Запись Мои итоги 2014 впервые появилась Sib Algo.

Растрогался, вспоминая как выл над кодом и не мог нормально прорисовать свечки несколько лет назад.

Короче сделал пример вывода свечек из файла на График. Visual Studio 2013, WPF, а для графика System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart.

Пример хорошо закомментирован. Хоть и не совсем прям для второго курса получился. Пару левых потоков пришлось вызвать, чтоб не зависала форма.

Будете в свои проекты WPF переносить, не забывайте добавлять пространства имён Windows Forms в references и using:

  файл: 

ChartSample 123.54 KB

Download

вторая версия: 

ChartSample2 136.28 KB

Download

Запись Выгрузка свечей на График chart Open Source впервые появилась Sib Algo.