Недавно нелёгкая заставила собирать индикатор Average True Range для робота. Тривиальная штука вроде. Ничего сложного. А затянулось всё на целый день. Дело в том что найденные мной методы расчёта, в Российском сегменте интернета, сплошь строили Average True Range на Простой скользящей средней. Кухни особо не заморачивались с правдивостью описания, а просто скопипастили друг у друга неправильную формулу из MetaTrader. В то время как в Квик, Велс Лаб ATR рассчитывается по экспоненциальной средней, с хитрой формулой. Это запись о том, как рассчитать индикатор Average True Range взаправду. Может кому-то пригодиться… Average True Range — средний истинный диапазон. Мерило волатильности от Уэллса Уайлдера, которое он описал в книге ‘Новые концепции технических торговых систем’.
Май 5th, 2015
Формула индикатора ATR. Расчёт Average True Range
2 Comments, DeMotivator, by Алексей Ван, .Хорошее: Ушёл с наёмной работы: теперь могу вставать не по будильнику. устроить в понедельник пятницу. Проверил десятки стратегий и способов анализа рынка. Нашёл несколько стабильных систем. Аллилуя! Всего то четыре года жизни. Сделал несколько роботов на заказ: Научился быстро и качественно делать торговых роботов. Дописал в свою библиотеку кучу всяких крутых штук. Перешёл на WPF. Наконец то все мои программы красивые)) Очень приятно. Написал Stock Pattern Viewer, нереально крутую штуку для поиска прибыльных формаций. Дописал свой, мульти платформенный терминал. Познакомился с десятками интересных людей. Нашёл себе партнёров в НовосибОлдСкулАлгоБратву. В январе — марте заработал руками на росте Si 40% к своему нищеСчёту. Чем вывел его в ноль и затем закрыл. Решив в следующий раз открыть счёт только при наличии хороших алгоритмов. Плохое: